Сравнение FHAHX с PRBMX
FHAHX (Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class Z) and PRBMX (PIMCO RealPath Blend 2060 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FHAHX returned 2.92%/yr vs 10.39%/yr for PRBMX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHAHX charges 0.31%/yr vs 0.06%/yr for PRBMX.
Доходность
Сравнение доходности FHAHX и PRBMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHAHX показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у PRBMX с доходностью 11.91%.
FHAHX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 3.39%
- С начала года
- 4.58%
- 1 год
- 9.46%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- —
PRBMX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 11.91%
- 1 год
- 22.98%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FHAHX и PRBMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHAHX Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class Z | 4.58% | 10.12% | 4.21% | 8.20% | -11.60% | 2.88% | 8.69% | 0.00% |
PRBMX PIMCO RealPath Blend 2060 Fund | 11.91% | 20.74% | 14.85% | 20.06% | -16.80% | 18.66% | 13.41% | 0.00% |
Correlation
The correlation between FHAHX and PRBMX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2019 г. | 0.73 |
The correlation between FHAHX and PRBMX shifts across timeframes, from 0.72 (5 years) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHAHX vs. PRBMX — Ранг доходности на риск
FHAHX
PRBMX
Сравнение FHAHX c PRBMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class Z (FHAHX) и PIMCO RealPath Blend 2060 Fund (PRBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHAHX | PRBMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.35 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.64 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.04 | 11.35 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHAHX и PRBMX
Максимальная просадка FHAHX за все время составила -16.02%, что меньше максимальной просадки PRBMX в -32.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHAHX и PRBMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHAHX | PRBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.02% | -32.13% | +16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.71% | -8.95% | +5.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.00% | -15.32% | +10.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.02% | -25.27% | +9.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.77% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -5.32% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 2.07% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHAHX и PRBMX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class Z (FHAHX) составляет 1.87%, в то время как у PIMCO RealPath Blend 2060 Fund (PRBMX) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что FHAHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHAHX | PRBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 3.75% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.52% | 10.18% | -5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.07% | 12.29% | -7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.53% | 14.65% | -9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 17.14% | -12.08% |
Сравнение комиссий FHAHX и PRBMX
FHAHX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии PRBMX в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHAHX и PRBMX
Дивидендная доходность FHAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности PRBMX в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHAHX Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class Z | 2.94% | 3.26% | 3.12% | 2.96% | 4.70% | 4.07% | 2.68% | 2.43% | 1.51% |
PRBMX PIMCO RealPath Blend 2060 Fund | 3.26% | 3.01% | 3.56% | 1.53% | 1.60% | 10.13% | 0.88% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FHAHX and PRBMX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRBMX has higher volatility (3.75%) compared to FHAHX (1.87%). In terms of maximum drawdown, FHAHX dropped -16.02% vs PRBMX's -32.13%.
PRBMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHAHX и PRBMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор