PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHAHX с FHBZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHAHX с FHBZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FHAHX (Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class Z) and FHBZX (Fidelity Freedom Blend Income Fund) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FHAHX returned 3.18%/yr vs 3.09%/yr for FHBZX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FHAHX charges 0.31%/yr vs 0.41%/yr for FHBZX.

Доходность

Сравнение доходности FHAHX и FHBZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class Z (FHAHX) и Fidelity Freedom Blend Income Fund (FHBZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FHAHX показывает доходность 5.11%, а FHBZX немного ниже – 4.97%.

FHAHX

1 день
0.28%
1 месяц
1.87%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.34%
1 год
11.69%
3 года*
8.00%
5 лет*
3.18%
10 лет*
—

FHBZX

1 день
0.18%
1 месяц
1.78%
С начала года
4.97%
6 месяцев
5.26%
1 год
11.55%
3 года*
7.89%
5 лет*
3.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHAHX и FHBZX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHAHX
Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class Z		5.11%10.12%4.21%8.20%-11.60%2.88%8.69%10.66%-2.14%
FHBZX
Fidelity Freedom Blend Income Fund		4.97%10.12%4.11%8.07%-11.70%2.84%8.57%10.47%-2.39%

Correlation

The correlation between FHAHX and FHBZX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.97

The correlation between FHAHX and FHBZX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class Z

Fidelity Freedom Blend Income Fund

Часто сравнивают с FHAHX:
FHAHX с PLJIXFHAHX с TCLNXFHAHX с FFGZXFHAHX с FBGRXFHAHX с FCNTXFHAHX с FSELXFHAHX с FIKFX
Часто сравнивают с FHBZX:
FHBZX с SPHDFHBZX с FZROXFHBZX с SCHDFHBZX с QQQFHBZX с LTSTXFHBZX с FXAIXFHBZX с FSNKX

Доходность на риск

FHAHX vs. FHBZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHAHX
Ранг доходности на риск FHAHX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHAHX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHAHX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHAHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHAHX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHAHX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FHBZX
Ранг доходности на риск FHBZX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHBZX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHBZX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHBZX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHBZX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHBZX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHAHX c FHBZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class Z (FHAHX) и Fidelity Freedom Blend Income Fund (FHBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHAHXFHBZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.55

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
3.75

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.52

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.19

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.85

13.98

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHAHX vs. FHBZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHAHX на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHBZX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHAHX и FHBZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHAHXFHBZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.55

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.58

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.86

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FHAHX и FHBZX

Максимальная просадка FHAHX за все время составила -16.02%, примерно равная максимальной просадке FHBZX в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHAHX и FHBZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHAHXFHBZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.02%

-16.21%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-3.63%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.00%

-5.03%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.02%

-16.21%

+0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-3.32%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.83%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FHAHX и FHBZX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class Z (FHAHX) составляет 1.76%, в то время как у Fidelity Freedom Blend Income Fund (FHBZX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что FHAHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHAHXFHBZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.90%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

3.85%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

4.55%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.41%

5.38%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

5.00%

+0.02%

Сравнение комиссий FHAHX и FHBZX

FHAHX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии FHBZX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHAHX и FHBZX

Дивидендная доходность FHAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности FHBZX в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FHAHX
Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class Z		3.08%3.26%3.12%2.96%4.70%4.07%2.68%2.43%1.51%
FHBZX
Fidelity Freedom Blend Income Fund		2.96%3.25%3.03%2.85%4.58%3.94%2.57%2.36%1.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FHAHX and FHBZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FHBZX has higher volatility (1.90%) compared to FHAHX (1.76%). In terms of maximum drawdown, FHAHX dropped -16.02% vs FHBZX's -16.21%.

FHAHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHAHX и FHBZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор