Сравнение FGWMX с IMCDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M (FGWMX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX).
FGWMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 дек. 2018 г.. IMCDX управляется Voya. Фонд был запущен 8 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FGWMX и IMCDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGWMX и IMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGWMX Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M | -0.70% | 14.45% | 6.57% | 13.55% | -16.26% | -2.61% | 4.21% | 10.65% | 0.12% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 6.44% | 8.51% | -13.79% | 0.08% | 8.35% | 13.65% | 0.76% |
Доходность по периодам
FGWMX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- 10.23%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- —
IMCDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGWMX и IMCDX
FGWMX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии IMCDX в 0.10%.
Доходность на риск
FGWMX vs. IMCDX — Ранг доходности на риск
FGWMX
IMCDX
Сравнение FGWMX c IMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M (FGWMX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGWMX | IMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGWMX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | — | — |
Корреляция
Корреляция между FGWMX и IMCDX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGWMX и IMCDX
Дивидендная доходность FGWMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, тогда как IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGWMX Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M | 4.38% | 4.80% | 4.42% | 4.86% | 3.69% | 3.21% | 3.76% | 4.56% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 4.21% | 3.80% | 6.14% | 4.64% | 4.99% | 5.30% | 4.79% | 5.22% | 5.11% |
Просадки
Сравнение просадок FGWMX и IMCDX
Загрузка...
Показатели просадок
| FGWMX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.35% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGWMX и IMCDX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGWMX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.20% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.53% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.30% | — | — |