PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGWMX с DLENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGWMX и DLENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M (FGWMX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGWMX и DLENX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGWMX
Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M
-0.70%14.45%6.57%13.55%-16.26%-2.61%4.21%10.65%0.12%
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N
-1.36%8.11%7.92%9.36%-15.50%1.71%4.66%11.71%-0.02%

Доходность по периодам

С начала года, FGWMX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у DLENX с доходностью -1.36%.


FGWMX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
2.77%
1 год
10.23%
3 года*
10.68%
5 лет*
3.24%
10 лет*

DLENX

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.25%
1 год
3.77%
3 года*
7.42%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M

DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N

Сравнение комиссий FGWMX и DLENX

FGWMX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии DLENX в 1.18%.


Доходность на риск

FGWMX vs. DLENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGWMX
Ранг доходности на риск FGWMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGWMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGWMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGWMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGWMX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGWMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина

DLENX
Ранг доходности на риск DLENX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLENX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLENX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLENX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLENX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLENX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGWMX c DLENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M (FGWMX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGWMXDLENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.54

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

1.94

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.40

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

5.96

+3.22

FGWMX vs. DLENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGWMX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа DLENX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGWMX и DLENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGWMXDLENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.54

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.33

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.92

-0.42

Корреляция

Корреляция между FGWMX и DLENX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGWMX и DLENX

Дивидендная доходность FGWMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности DLENX в 4.90%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGWMX
Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M
4.38%4.80%4.42%4.86%3.69%3.21%3.76%4.56%0.40%0.00%0.00%0.00%
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N
4.90%5.33%5.71%5.29%4.49%3.74%4.11%4.49%3.57%4.07%4.29%4.94%

Просадки

Сравнение просадок FGWMX и DLENX

Максимальная просадка FGWMX за все время составила -27.35%, что больше максимальной просадки DLENX в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGWMX и DLENX.


Загрузка...

Показатели просадок


FGWMXDLENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.35%

-25.64%

-1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-2.77%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-25.64%

-1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-2.16%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-3.65%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

0.65%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FGWMX и DLENX

Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M (FGWMX) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что FGWMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGWMXDLENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

0.67%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

1.39%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.20%

2.61%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

4.57%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.30%

4.66%

+2.64%