Сравнение FGWMX с DBLLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M (FGWMX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX).
FGWMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 дек. 2018 г.. DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FGWMX и DBLLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGWMX и DBLLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGWMX Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M | -0.70% | 14.45% | 6.57% | 13.55% | -16.26% | -2.61% | 4.21% | 10.65% | 0.12% |
DBLLX DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund | -0.19% | 7.86% | 7.20% | 7.00% | -5.05% | -0.21% | 3.53% | 8.57% | 0.58% |
Доходность по периодам
С начала года, FGWMX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у DBLLX с доходностью -0.19%.
FGWMX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- 10.23%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- —
DBLLX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 3.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGWMX и DBLLX
FGWMX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии DBLLX в 0.59%.
Доходность на риск
FGWMX vs. DBLLX — Ранг доходности на риск
FGWMX
DBLLX
Сравнение FGWMX c DBLLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M (FGWMX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGWMX | DBLLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 3.53 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 4.86 | -1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 2.17 | -0.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 3.81 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 19.46 | -10.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGWMX | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 3.53 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 1.69 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.67 | -1.17 |
Корреляция
Корреляция между FGWMX и DBLLX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGWMX и DBLLX
Дивидендная доходность FGWMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности DBLLX в 5.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGWMX Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M | 4.38% | 4.80% | 4.42% | 4.86% | 3.69% | 3.21% | 3.76% | 4.56% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBLLX DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.02% | 5.27% | 4.70% | 3.74% | 2.41% | 2.15% | 2.61% | 4.93% | 2.87% | 3.00% | 3.19% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок FGWMX и DBLLX
Максимальная просадка FGWMX за все время составила -27.35%, что больше максимальной просадки DBLLX в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGWMX и DBLLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGWMX | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.35% | -10.13% | -17.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.05% | -1.35% | -3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | -10.13% | -17.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -10.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -1.13% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -1.31% | -5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.26% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGWMX и DBLLX
Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M (FGWMX) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что FGWMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGWMX | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 0.38% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 0.78% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.20% | 1.45% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.53% | 1.93% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.30% | 1.90% | +5.40% |