PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGWMX с DBLLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGWMX и DBLLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M (FGWMX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGWMX и DBLLX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGWMX
Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M
-0.70%14.45%6.57%13.55%-16.26%-2.61%4.21%10.65%0.12%
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund
-0.19%7.86%7.20%7.00%-5.05%-0.21%3.53%8.57%0.58%

Доходность по периодам

С начала года, FGWMX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у DBLLX с доходностью -0.19%.


FGWMX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
2.77%
1 год
10.23%
3 года*
10.68%
5 лет*
3.24%
10 лет*

DBLLX

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.99%
3 года*
6.88%
5 лет*
3.25%
10 лет*
3.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M

DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Сравнение комиссий FGWMX и DBLLX

FGWMX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии DBLLX в 0.59%.


Доходность на риск

FGWMX vs. DBLLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGWMX
Ранг доходности на риск FGWMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGWMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGWMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGWMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGWMX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGWMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина

DBLLX
Ранг доходности на риск DBLLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLLX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGWMX c DBLLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M (FGWMX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGWMXDBLLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

3.53

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

4.86

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

2.17

-0.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

3.81

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

19.46

-10.29

FGWMX vs. DBLLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGWMX на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа DBLLX равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGWMX и DBLLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGWMXDBLLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

3.53

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.69

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.67

-1.17

Корреляция

Корреляция между FGWMX и DBLLX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGWMX и DBLLX

Дивидендная доходность FGWMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности DBLLX в 5.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGWMX
Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M
4.38%4.80%4.42%4.86%3.69%3.21%3.76%4.56%0.40%0.00%0.00%0.00%
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund
5.02%5.27%4.70%3.74%2.41%2.15%2.61%4.93%2.87%3.00%3.19%3.77%

Просадки

Сравнение просадок FGWMX и DBLLX

Максимальная просадка FGWMX за все время составила -27.35%, что больше максимальной просадки DBLLX в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGWMX и DBLLX.


Загрузка...

Показатели просадок


FGWMXDBLLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.35%

-10.13%

-17.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-1.35%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-10.13%

-17.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-1.13%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-1.31%

-5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

0.26%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FGWMX и DBLLX

Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M (FGWMX) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что FGWMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGWMXDBLLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

0.38%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

0.78%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.20%

1.45%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

1.93%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.30%

1.90%

+5.40%