Сравнение FGWMX с DBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M (FGWMX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX).
FGWMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 дек. 2018 г.. DBLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 5 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FGWMX и DBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGWMX и DBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGWMX Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M | -0.99% | 14.45% | 6.57% | 13.55% | -16.26% | -2.61% | 4.21% | 10.65% | 0.12% |
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | -0.99% | 8.39% | 8.20% | 9.64% | -15.30% | 1.97% | 4.85% | 11.80% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с FGWMX на уровне -0.99% и DBLEX на уровне -0.99%.
FGWMX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 10.33%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- —
DBLEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 4.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGWMX и DBLEX
FGWMX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии DBLEX в 0.90%.
Доходность на риск
FGWMX vs. DBLEX — Ранг доходности на риск
FGWMX
DBLEX
Сравнение FGWMX c DBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M (FGWMX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGWMX | DBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 1.73 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 2.23 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.40 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.62 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | 7.17 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGWMX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.73 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.42 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.98 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между FGWMX и DBLEX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGWMX и DBLEX
Дивидендная доходность FGWMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности DBLEX в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGWMX Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M | 4.40% | 4.80% | 4.42% | 4.86% | 3.69% | 3.21% | 3.76% | 4.56% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.12% | 5.59% | 5.97% | 5.54% | 4.77% | 4.00% | 4.37% | 4.57% | 3.83% | 4.33% | 4.54% | 5.21% |
Просадки
Сравнение просадок FGWMX и DBLEX
Максимальная просадка FGWMX за все время составила -27.35%, что больше максимальной просадки DBLEX в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGWMX и DBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGWMX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.35% | -25.43% | -1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.20% | -2.77% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | -25.43% | -1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -1.81% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -3.52% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.63% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGWMX и DBLEX
Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M (FGWMX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что FGWMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGWMX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 0.66% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 1.42% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.20% | 2.61% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.53% | 4.52% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.30% | 4.65% | +2.65% |