PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGWMX с DBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGWMX и DBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M (FGWMX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGWMX и DBLEX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGWMX
Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M
-0.99%14.45%6.57%13.55%-16.26%-2.61%4.21%10.65%0.12%
DBLEX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund
-0.99%8.39%8.20%9.64%-15.30%1.97%4.85%11.80%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с FGWMX на уровне -0.99% и DBLEX на уровне -0.99%.


FGWMX

1 день
-0.07%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
2.62%
1 год
10.33%
3 года*
10.57%
5 лет*
3.25%
10 лет*

DBLEX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
-0.82%
1 год
4.59%
3 года*
7.81%
5 лет*
1.88%
10 лет*
4.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M

DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund

Сравнение комиссий FGWMX и DBLEX

FGWMX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии DBLEX в 0.90%.


Доходность на риск

FGWMX vs. DBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGWMX
Ранг доходности на риск FGWMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGWMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGWMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGWMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGWMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGWMX: 8686
Ранг коэф-та Мартина

DBLEX
Ранг доходности на риск DBLEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLEX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLEX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLEX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLEX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGWMX c DBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M (FGWMX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGWMXDBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.73

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

2.23

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.40

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.62

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.06

7.17

+1.89

FGWMX vs. DBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGWMX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBLEX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGWMX и DBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGWMXDBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.73

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.42

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.98

-0.49

Корреляция

Корреляция между FGWMX и DBLEX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGWMX и DBLEX

Дивидендная доходность FGWMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности DBLEX в 5.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGWMX
Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M
4.40%4.80%4.42%4.86%3.69%3.21%3.76%4.56%0.40%0.00%0.00%0.00%
DBLEX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund
5.12%5.59%5.97%5.54%4.77%4.00%4.37%4.57%3.83%4.33%4.54%5.21%

Просадки

Сравнение просадок FGWMX и DBLEX

Максимальная просадка FGWMX за все время составила -27.35%, что больше максимальной просадки DBLEX в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGWMX и DBLEX.


Загрузка...

Показатели просадок


FGWMXDBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.35%

-25.43%

-1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.20%

-2.77%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-25.43%

-1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-1.81%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-3.52%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

0.63%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FGWMX и DBLEX

Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M (FGWMX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что FGWMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGWMXDBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

0.66%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

1.42%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.20%

2.61%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

4.52%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.30%

4.65%

+2.65%