PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGUMX с THHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGUMX с THHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor High Income Fund Class Z (FGUMX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX).

FGUMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 дек. 2018 г.. THHYX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 4 июн. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FGUMX и THHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor High Income Fund Class Z (FGUMX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGUMX и THHYX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGUMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class Z		-0.09%9.92%9.53%11.08%-13.03%3.72%2.41%14.34%-3.08%
THHYX
Toews Tactical Income Fund		-0.03%3.44%5.48%4.51%-5.33%0.28%5.21%7.37%0.08%

Доходность по периодам

С начала года, FGUMX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у THHYX с доходностью -0.03%.

FGUMX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.23%
1 год
8.63%
3 года*
9.11%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—

THHYX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
-0.33%
1 год
4.81%
3 года*
4.35%
5 лет*
1.60%
10 лет*
3.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor High Income Fund Class Z

Toews Tactical Income Fund

Часто сравнивают с FGUMX:
FGUMX с NWXHXFGUMX с CCLFXFGUMX с FNILXFGUMX с FSKAXFGUMX с XILSXFGUMX с FAGIXFGUMX с FOCIX
Часто сравнивают с THHYX:
THHYX с CPITXTHHYX с GTOTHHYX с TOTLTHHYX с GSYTHHYX с CPMPXTHHYX с SSTHXTHHYX с PRFRX

Сравнение комиссий FGUMX и THHYX

FGUMX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии THHYX в 1.46%.

THHYX
Toews Tactical Income Fund
FGUMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class Z

Доходность на риск

FGUMX vs. THHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGUMX
Ранг доходности на риск FGUMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGUMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGUMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGUMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGUMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGUMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
THHYX
Ранг доходности на риск THHYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THHYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THHYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THHYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THHYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THHYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGUMX c THHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Fund Class Z (FGUMX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGUMXTHHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

1.80

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.09

2.78

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.39

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

4.39

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.25

10.88

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGUMX vs. THHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGUMX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THHYX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGUMX и THHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGUMXTHHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.80

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.41

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.13

-0.45

Корреляция

Корреляция между FGUMX и THHYX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGUMX и THHYX

Дивидендная доходность FGUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности THHYX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGUMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class Z		6.02%6.49%6.19%5.48%3.98%4.12%4.78%5.17%0.44%0.00%0.00%0.00%
THHYX
Toews Tactical Income Fund		5.52%4.91%5.44%4.33%1.61%2.79%2.21%3.84%2.43%6.56%3.30%1.59%

Просадки

Сравнение просадок FGUMX и THHYX

Максимальная просадка FGUMX за все время составила -22.36%, что больше максимальной просадки THHYX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGUMX и THHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGUMXTHHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.36%

-8.83%

-13.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-1.12%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-8.83%

-7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-0.90%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-1.64%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.45%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FGUMX и THHYX

Fidelity Advisor High Income Fund Class Z (FGUMX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Toews Tactical Income Fund (THHYX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что FGUMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGUMXTHHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

0.59%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

1.57%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

2.74%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.28%

3.90%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.41%

3.68%

+2.73%