PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGTMX с CWFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGTMX с CWFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor High Income Fund Class I (FGTMX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX).

FGTMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 дек. 2018 г.. CWFIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FGTMX и CWFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor High Income Fund Class I (FGTMX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGTMX и CWFIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGTMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class I		-0.24%9.80%9.38%11.04%-13.18%3.85%2.31%14.20%-3.08%
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund		-0.09%6.99%5.78%7.80%-3.17%2.40%4.38%7.33%-0.73%

Доходность по периодам

С начала года, FGTMX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у CWFIX с доходностью -0.09%.

FGTMX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
1.06%
1 год
8.53%
3 года*
8.92%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—

CWFIX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.41%
1 год
5.29%
3 года*
6.27%
5 лет*
3.71%
10 лет*
4.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor High Income Fund Class I

Chartwell Short Duration High Yield Fund

Часто сравнивают с FGTMX:
FGTMX с QQQFGTMX с FOCIXFGTMX с FSPSXFGTMX с PRCPXFGTMX с SCFIXFGTMX с CCLFXFGTMX с CPMPX
Часто сравнивают с CWFIX:
CWFIX с KHYAXCWFIX с FAGIXCWFIX с IPHYXCWFIX с CHYDXCWFIX с BCAAXCWFIX с SSTHXCWFIX с BRHYX

Сравнение комиссий FGTMX и CWFIX

FGTMX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии CWFIX в 0.49%.

FGTMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class I
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund

Доходность на риск

FGTMX vs. CWFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGTMX
Ранг доходности на риск FGTMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGTMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGTMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGTMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGTMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGTMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CWFIX
Ранг доходности на риск CWFIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGTMX c CWFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Fund Class I (FGTMX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGTMXCWFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

3.13

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

4.52

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.85

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

3.96

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.83

18.37

-6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGTMX vs. CWFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGTMX на текущий момент составляет 2.18, что ниже коэффициента Шарпа CWFIX равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGTMX и CWFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGTMXCWFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

3.13

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.35

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.09

-0.42

Корреляция

Корреляция между FGTMX и CWFIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGTMX и CWFIX

Дивидендная доходность FGTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности CWFIX в 4.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGTMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class I		5.93%6.38%6.06%5.32%3.91%4.13%4.68%5.05%0.44%0.00%0.00%0.00%
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund		4.77%5.17%5.09%4.41%3.17%2.79%3.38%3.60%3.24%2.82%3.79%3.32%

Просадки

Сравнение просадок FGTMX и CWFIX

Максимальная просадка FGTMX за все время составила -22.37%, что больше максимальной просадки CWFIX в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTMX и CWFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGTMXCWFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-12.41%

-9.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-1.37%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

-6.36%

-10.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.71%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-0.87%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.29%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FGTMX и CWFIX

Fidelity Advisor High Income Fund Class I (FGTMX) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что FGTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGTMXCWFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

0.79%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

1.07%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

1.74%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.35%

2.75%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.45%

3.09%

+3.36%