Сравнение FGT.L с VUKE.L
FGT.L (Finsbury Growth & Income Trust) is a stock, while VUKE.L (Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing) is Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Over the past 10 years, FGT.L returned 4.57%/yr vs 9.05%/yr for VUKE.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FGT.L и VUKE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FGT.L торгуется в GBp, в то время как VUKE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUKE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FGT.L показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у VUKE.L с доходностью 5.52%. За последние 10 лет акции FGT.L уступали акциям VUKE.L по среднегодовой доходности: 4.57% против 9.05% соответственно.
FGT.L
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -5.73%
- 1 год
- -14.52%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- 4.57%
VUKE.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 9.05%
Сравнение доходности по годам FGT.L и VUKE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGT.L Finsbury Growth & Income Trust | -6.42% | -5.99% | 6.88% | 3.95% | -6.02% | 6.90% | -0.69% | 21.84% | -0.90% | 21.49% |
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 5.52% | 26.18% | 9.55% | 7.08% | 5.28% | 17.69% | -11.62% | 17.52% | -8.80% | 11.86% |
Correlation
The correlation between FGT.L and VUKE.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2012 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between FGT.L and VUKE.L has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGT.L vs. VUKE.L — Ранг доходности на риск
FGT.L
VUKE.L
Сравнение FGT.L c VUKE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Finsbury Growth & Income Trust (FGT.L) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGT.L | VUKE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.37 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.39 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 7.88 | -9.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGT.L | VUKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | 1.95 | -2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.93 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.60 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок FGT.L и VUKE.L
Максимальная просадка FGT.L за все время составила -52.86%, что больше максимальной просадки VUKE.L в -34.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGT.L и VUKE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGT.L | VUKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.86% | -34.27% | -18.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.64% | -8.72% | -13.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.14% | -12.81% | -11.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.14% | -12.81% | -11.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.60% | -34.27% | -1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.15% | -4.15% | -14.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -4.25% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.46% | 2.65% | +9.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGT.L и VUKE.L
Finsbury Growth & Income Trust (FGT.L) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что FGT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGT.L | VUKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 3.30% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 9.30% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 10.71% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 12.64% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 15.01% | +1.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGT.L и VUKE.L
Дивидендная доходность FGT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности VUKE.L в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGT.L Finsbury Growth & Income Trust | 2.66% | 2.46% | 2.19% | 2.22% | 2.15% | 1.86% | 1.90% | 1.84% | 2.03% | 1.83% | 2.01% | 2.05% |
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 3.00% | 3.12% | 3.74% | 3.82% | 3.94% | 3.90% | 3.02% | 4.65% | 4.64% | 3.99% | 3.75% | 4.25% |
Часто задаваемые вопросы
FGT.L and VUKE.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FGT.L и VUKE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор