PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGT.L с FFNOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGT.L и FFNOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Finsbury Growth & Income Trust (FGT.L) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGT.L и FFNOX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGT.L
Finsbury Growth & Income Trust
-11.34%-5.99%6.88%3.95%-6.02%6.90%-0.69%21.84%-0.90%21.49%
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund
0.80%11.62%15.03%13.33%-8.27%18.16%12.88%20.33%-1.04%6.97%
Разные валюты инструментов

FGT.L торгуется в GBp, в то время как FFNOX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FFNOX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FGT.L показывает доходность -11.34%, что значительно ниже, чем у FFNOX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции FGT.L уступали акциям FFNOX по среднегодовой доходности: 4.03% против 11.02% соответственно.


FGT.L

1 день
-0.44%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-11.34%
6 месяцев
-13.52%
1 год
-15.81%
3 года*
-4.28%
5 лет*
-1.23%
10 лет*
4.03%

FFNOX

1 день
0.24%
1 месяц
-2.35%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.57%
1 год
15.84%
3 года*
11.88%
5 лет*
8.84%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Finsbury Growth & Income Trust

Fidelity Multi-Asset Index Fund

Доходность на риск

FGT.L vs. FFNOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGT.L
Ранг доходности на риск FGT.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGT.L: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGT.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGT.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGT.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGT.L: 88
Ранг коэф-та Мартина

FFNOX
Ранг доходности на риск FFNOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFNOX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFNOX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFNOX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFNOX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFNOX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGT.L c FFNOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Finsbury Growth & Income Trust (FGT.L) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGT.LFFNOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.91

1.10

-2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.16

1.59

-2.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.25

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.83

-2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.50

7.02

-8.52

FGT.L vs. FFNOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGT.L на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа FFNOX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGT.L и FFNOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGT.LFFNOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

1.10

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.74

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.77

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.61

-0.60

Корреляция

Корреляция между FGT.L и FFNOX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGT.L и FFNOX

Дивидендная доходность FGT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности FFNOX в 3.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGT.L
Finsbury Growth & Income Trust
4.03%2.46%2.19%2.22%2.15%1.86%1.90%1.84%2.03%1.83%2.01%2.05%
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund
3.70%3.68%6.43%3.18%7.14%5.71%2.87%2.96%2.90%0.64%2.50%0.70%

Просадки

Сравнение просадок FGT.L и FFNOX

Максимальная просадка FGT.L за все время составила -53.70%, что больше максимальной просадки FFNOX в -27.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGT.L и FFNOX.


Загрузка...

Показатели просадок


FGT.LFFNOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.70%

-49.84%

-3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.64%

-8.60%

-14.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-26.04%

+1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.60%

-29.93%

-5.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.46%

-5.44%

-17.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-8.75%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.37%

2.32%

+8.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FGT.L и FFNOX

Текущая волатильность для Finsbury Growth & Income Trust (FGT.L) составляет 4.17%, в то время как у Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что FGT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFNOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGT.LFFNOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.53%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

8.17%

+4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

14.32%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

12.06%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

14.33%

+1.75%