PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSMX с XILSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGSMX с XILSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor High Income Fund Class C (FGSMX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX).

FGSMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 дек. 2018 г.. XILSX управляется Amundi. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FGSMX и XILSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor High Income Fund Class C (FGSMX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGSMX и XILSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGSMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class C		-0.40%8.71%8.28%9.98%-13.86%2.76%1.26%13.21%-2.73%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		6.00%18.70%18.93%18.65%1.23%-1.10%7.37%2.60%-2.73%

Доходность по периодам

С начала года, FGSMX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у XILSX с доходностью 6.00%.

FGSMX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.77%
1 год
7.54%
3 года*
7.88%
5 лет*
2.81%
10 лет*
—

XILSX

1 день
0.79%
1 месяц
2.20%
С начала года
6.00%
6 месяцев
12.03%
1 год
26.11%
3 года*
19.87%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor High Income Fund Class C

Pioneer ILS Interval Fund

Часто сравнивают с FGSMX:
FGSMX с FSMDXFGSMX с CWFIXFGSMX с FNILXFGSMX с FOCIXFGSMX с FSKAXFGSMX с FSPSXFGSMX с FXAIX
Часто сравнивают с XILSX:
XILSX с PLDXILSX с AGEPXXILSX с SRRIXXILSX с CBYYXXILSX с LHYAXXILSX с THHYXXILSX с BCAAX

Сравнение комиссий FGSMX и XILSX

FGSMX берет комиссию в 1.76%, что меньше комиссии XILSX в 1.88%.

XILSX
Pioneer ILS Interval Fund
FGSMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class C

Доходность на риск

FGSMX vs. XILSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSMX
Ранг доходности на риск FGSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XILSX
Ранг доходности на риск XILSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XILSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XILSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XILSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XILSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XILSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSMX c XILSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Fund Class C (FGSMX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGSMXXILSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

8.44

-6.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

73.85

-71.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

32.11

-30.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

124.30

-121.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

774.78

-764.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGSMX vs. XILSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSMX на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа XILSX равного 8.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSMX и XILSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGSMXXILSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

8.44

-6.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

3.23

-2.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.60

-1.07

Корреляция

Корреляция между FGSMX и XILSX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSMX и XILSX

Дивидендная доходность FGSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности XILSX в 8.97%

TTM20252024202320222021202020192018
FGSMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class C		5.01%5.40%5.06%4.39%3.08%3.18%3.69%4.08%0.80%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		8.97%9.51%13.06%12.82%2.68%2.04%5.20%6.63%6.40%

Просадки

Сравнение просадок FGSMX и XILSX

Максимальная просадка FGSMX за все время составила -22.51%, что больше максимальной просадки XILSX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSMX и XILSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGSMXXILSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.51%

-14.53%

-7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-0.21%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.99%

-6.27%

-10.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

0.00%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-5.00%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.03%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSMX и XILSX

Fidelity Advisor High Income Fund Class C (FGSMX) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что FGSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XILSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGSMXXILSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.02%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

2.28%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

3.11%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.26%

3.77%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

3.96%

+2.43%