Сравнение FGSMX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor High Income Fund Class C (FGSMX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
FGSMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 дек. 2018 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FGSMX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGSMX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSMX Fidelity Advisor High Income Fund Class C | -0.40% | 8.71% | 8.28% | 9.98% | -13.86% | 2.76% | 1.26% | 13.21% | -2.73% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -2.20% |
Доходность по периодам
С начала года, FGSMX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%.
FGSMX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 7.54%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- —
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGSMX и PRCPX
FGSMX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
FGSMX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
FGSMX
PRCPX
Сравнение FGSMX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Fund Class C (FGSMX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGSMX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 3.49 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 5.55 | -2.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.93 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 4.86 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.39 | 22.46 | -12.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGSMX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 3.49 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 1.24 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.88 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между FGSMX и PRCPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSMX и PRCPX
Дивидендная доходность FGSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSMX Fidelity Advisor High Income Fund Class C | 5.01% | 5.40% | 5.06% | 4.39% | 3.08% | 3.18% | 3.69% | 4.08% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок FGSMX и PRCPX
Максимальная просадка FGSMX за все время составила -22.51%, примерно равная максимальной просадке PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSMX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGSMX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.51% | -23.07% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -3.03% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.99% | -14.34% | -2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -1.24% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -3.16% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.66% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSMX и PRCPX
Fidelity Advisor High Income Fund Class C (FGSMX) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что FGSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGSMX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.24% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 2.48% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 4.12% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.26% | 4.79% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 5.45% | +0.94% |