Сравнение FGRU с NVTX
FGRU (T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF) and NVTX (Tradr 2X Long NVTS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. FGRU is passively managed, while NVTX is actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FGRU charges 1.50%/yr vs 1.30%/yr for NVTX.
Доходность
Сравнение доходности FGRU и NVTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FGRU
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -32.84%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVTX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 141.56%
- С начала года
- 701.89%
- 6 месяцев
- 336.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGRU и NVTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | -48.50% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 673.02% |
Correlation
The correlation between FGRU and NVTX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение FGRU c NVTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF (FGRU) и Tradr 2X Long NVTS Daily ETF (NVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGRU | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 5.10 | -5.54 |
Просадки
Сравнение просадок FGRU и NVTX
Максимальная просадка FGRU за все время составила -57.59%, что меньше максимальной просадки NVTX в -89.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRU и NVTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGRU | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.59% | -89.20% | +31.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.89% | -11.61% | -38.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.86% | -60.59% | +29.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRU и NVTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGRU | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 208.42% | 266.18% | -57.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 208.42% | 266.18% | -57.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 208.42% | 266.18% | -57.76% |
Сравнение комиссий FGRU и NVTX
FGRU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NVTX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRU и NVTX
FGRU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 2.13% | 17.05% |
Часто задаваемые вопросы
FGRU and NVTX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVTX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVTX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for FGRU.
NVTX has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.00% for FGRU.
They also come from different issuers: T-Rex and Tradr. Their fees differ too: 1.50% for FGRU and 1.30% for NVTX.
Подберите оптимальное распределение для FGRU и NVTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор