PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FGROX с JESGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGROX с JESGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FGROX (Emerald Growth Fund Institutional Class) and JESGX (John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Stock Trust) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, FGROX returned 14.02%/yr vs 3.87%/yr for JESGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FGROX charges 0.78%/yr vs 1.12%/yr for JESGX.

Доходность

Сравнение доходности FGROX и JESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX) и John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Stock Trust (JESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGROX показывает доходность 29.98%, что значительно выше, чем у JESGX с доходностью 15.94%.

FGROX

1 день
0.08%
1 месяц
0.75%
6 месяцев
18.84%
С начала года
29.98%
1 год
59.43%
3 года*
28.54%
5 лет*
14.02%
10 лет*
15.65%

JESGX

1 день
0.24%
1 месяц
4.16%
6 месяцев
10.66%
С начала года
15.94%
1 год
31.83%
3 года*
14.66%
5 лет*
3.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGROX и JESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGROX
Emerald Growth Fund Institutional Class		29.98%31.85%20.04%19.04%-24.42%3.91%38.92%28.71%-11.85%26.45%
JESGX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Stock Trust		15.94%12.66%11.64%16.10%-30.38%1.18%51.23%37.96%-5.17%22.94%

Correlation

The correlation between FGROX and JESGX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.91

The correlation between FGROX and JESGX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerald Growth Fund Institutional Class

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Stock Trust

Часто сравнивают с FGROX:
FGROX с CMCIXFGROX с DMCRXFGROX с CTSIXFGROX с NEAIXFGROX с ETEGXFGROX с NESIXFGROX с EMCAX
Часто сравнивают с JESGX:
JESGX с RFIMXJESGX с EMCAXJESGX с JEEIXJESGX с OBMCXJESGX с JAAAXJESGX с NESIXJESGX с SVBAX

Доходность на риск

FGROX vs. JESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGROX
Ранг доходности на риск FGROX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGROX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGROX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGROX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGROX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGROX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
JESGX
Ранг доходности на риск JESGX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESGX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESGX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESGX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESGX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESGX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGROX c JESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX) и John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Stock Trust (JESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGROXJESGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.88

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.72

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

2.68

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.25

10.18

+7.08

FGROX vs. JESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGROX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JESGX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGROX и JESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGROX и JESGX

Максимальная просадка FGROX за все время составила -41.48%, примерно равная максимальной просадке JESGX в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGROX и JESGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGROXJESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.48%

-42.87%

+1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.36%

-13.84%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.61%

-26.97%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.52%

-41.18%

+2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-1.96%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.20%

-14.69%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

3.49%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FGROX и JESGX

Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Stock Trust (JESGX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что FGROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGROXJESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

5.30%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.90%

14.86%

+6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.05%

19.83%

+7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.94%

24.04%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.29%

24.38%

+0.91%

Сравнение комиссий FGROX и JESGX

FGROX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии JESGX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGROX и JESGX

Дивидендная доходность FGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.76%, что больше доходности JESGX в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FGROX
Emerald Growth Fund Institutional Class		8.76%11.39%13.92%5.91%8.13%17.87%8.04%1.38%11.36%
JESGX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Stock Trust		0.06%0.07%0.00%0.00%41.46%17.95%10.63%37.80%7.24%

Часто задаваемые вопросы

FGROX and JESGX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGROX has higher volatility (8.04%) compared to JESGX (5.30%). In terms of maximum drawdown, FGROX dropped -41.48% vs JESGX's -42.87%.

FGROX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGROX и JESGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор