Сравнение FGQD.L с 2B7J.DE
FGQD.L (Fidelity Global Quality Income ETF) and 2B7J.DE (iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - FGQD.L tracks the Fidelity Global Quality Income index while 2B7J.DE tracks the MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels. Both are passively managed. Over the past 5 years, FGQD.L returned 11.86%/yr vs 10.66%/yr for 2B7J.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FGQD.L charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for 2B7J.DE.
Доходность
Сравнение доходности FGQD.L и 2B7J.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FGQD.L торгуется в GBp, в то время как 2B7J.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 2B7J.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FGQD.L показывает доходность 10.28%, а 2B7J.DE немного ниже – 10.01%.
FGQD.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
2B7J.DE
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- 10.01%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGQD.L и 2B7J.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGQD.L Fidelity Global Quality Income ETF | 10.28% | 11.78% | 13.21% | 11.51% | -0.25% | 23.78% | 6.42% | 16.70% |
2B7J.DE iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) | 9.96% | 8.24% | 12.35% | 18.52% | -12.31% | 26.89% | 15.78% | 19.76% |
Correlation
The correlation between FGQD.L and 2B7J.DE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between FGQD.L and 2B7J.DE has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGQD.L vs. 2B7J.DE — Ранг доходности на риск
FGQD.L
2B7J.DE
Сравнение FGQD.L c 2B7J.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L) и iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (2B7J.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGQD.L | 2B7J.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.34 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 2.80 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.82 | 10.43 | +6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGQD.L | 2B7J.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 1.83 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.74 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.83 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок FGQD.L и 2B7J.DE
Максимальная просадка FGQD.L за все время составила -26.43%, что больше максимальной просадки 2B7J.DE в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGQD.L и 2B7J.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGQD.L | 2B7J.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.43% | -24.52% | -1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -7.75% | +0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.90% | -20.29% | +3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.90% | -20.29% | +3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -4.05% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.09% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGQD.L и 2B7J.DE
Текущая волатильность для Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L) составляет 1.88%, в то время как у iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (2B7J.DE) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что FGQD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2B7J.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGQD.L | 2B7J.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 3.57% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.37% | 8.93% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.89% | 11.87% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 14.17% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 15.76% | -1.15% |
Сравнение комиссий FGQD.L и 2B7J.DE
FGQD.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии 2B7J.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGQD.L и 2B7J.DE
Дивидендная доходность FGQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности 2B7J.DE в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B7J.DE iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) | 1.13% | 1.23% | 1.37% | 1.55% | 1.74% | 1.15% | 1.28% | 1.68% | 0.00% | 0.00% |
FGQD.L Fidelity Global Quality Income ETF | 1.81% | 1.87% | 2.31% | 2.78% | 2.69% | 2.46% | 2.60% | 2.44% | 2.70% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
FGQD.L and 2B7J.DE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 2B7J.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
2B7J.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for FGQD.L.
FGQD.L tracks Fidelity Global Quality Income index, while 2B7J.DE tracks MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.40% for FGQD.L and 0.20% for 2B7J.DE.
Подберите оптимальное распределение для FGQD.L и 2B7J.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор