PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGPMX с FGDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGPMX с FGDIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FGPMX (Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6) and FGDIX (Fidelity Advisor Gold Fund Class I) are both Precious Metals funds. Over the past 5 years, FGPMX returned 20.98%/yr vs 15.86%/yr for FGDIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FGPMX charges 0.54%/yr vs 0.76%/yr for FGDIX.

Доходность

Сравнение доходности FGPMX и FGDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6 (FGPMX) и Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FGPMX показывает доходность 3.36%, а FGDIX немного выше – 3.37%.

FGPMX

1 день
0.41%
1 месяц
-6.65%
С начала года
3.36%
6 месяцев
15.06%
1 год
77.05%
3 года*
52.86%
5 лет*
20.98%
10 лет*
—

FGDIX

1 день
1.71%
1 месяц
-5.13%
С начала года
3.37%
6 месяцев
9.85%
1 год
57.23%
3 года*
39.78%
5 лет*
15.86%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGPMX и FGDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGPMX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6		3.36%197.33%18.11%2.35%-23.15%-3.66%44.76%52.07%-17.76%-10.66%
FGDIX
Fidelity Advisor Gold Fund Class I		3.37%142.97%14.91%-0.39%-13.42%-10.45%26.84%35.51%-12.96%-0.93%

Correlation

The correlation between FGPMX and FGDIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2017 г.

0.94

The correlation between FGPMX and FGDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6

Fidelity Advisor Gold Fund Class I

Часто сравнивают с FGPMX:
FGPMX с FKRCXFGPMX с FSAGXFGPMX с FGADXFGPMX с FEGOXFGPMX с FSENXFGPMX с OCMGXFGPMX с FEURX
Часто сравнивают с FGDIX:
FGDIX с GLDMFGDIX с FSAGXFGDIX с GDXFGDIX с VTSAXFGDIX с FXAIXFGDIX с IAUFGDIX с GLD

Доходность на риск

FGPMX vs. FGDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGPMX
Ранг доходности на риск FGPMX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGPMX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGPMX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGPMX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGPMX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGPMX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FGDIX
Ранг доходности на риск FGDIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGPMX c FGDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6 (FGPMX) и Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGPMXFGDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.35

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
1.74

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

1.93

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.97

4.96

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGPMX vs. FGDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGPMX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа FGDIX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGPMX и FGDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGPMXFGDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.35

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.47

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.15

+0.40

Просадки

Сравнение просадок FGPMX и FGDIX

Максимальная просадка FGPMX за все время составила -48.71%, что меньше максимальной просадки FGDIX в -77.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGPMX и FGDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGPMXFGDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.71%

-77.15%

+28.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.14%

-29.85%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.14%

-29.85%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.71%

-45.94%

-2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.22%

-24.30%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.89%

-39.80%

+21.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.25%

11.62%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FGPMX и FGDIX

Текущая волатильность для Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6 (FGPMX) составляет 14.05%, в то время как у Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX) волатильность равна 15.34%. Это указывает на то, что FGPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGPMXFGDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.05%

15.34%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.33%

35.29%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.21%

42.92%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.69%

33.62%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.40%

33.11%

-0.71%

Сравнение комиссий FGPMX и FGDIX

FGPMX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии FGDIX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGPMX и FGDIX

Дивидендная доходность FGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности FGDIX в 4.88%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FGDIX
Fidelity Advisor Gold Fund Class I		4.88%2.10%3.58%0.97%0.36%1.59%4.40%0.41%0.00%0.23%3.65%
FGPMX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6		9.36%9.67%12.41%3.18%0.00%8.79%10.04%0.00%0.00%0.82%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FGPMX and FGDIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FGDIX has higher volatility (15.34%) compared to FGPMX (14.05%). In terms of maximum drawdown, FGPMX dropped -48.71% vs FGDIX's -77.15%.

FGPMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGPMX и FGDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор