PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FGO.TO с ZTL.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGO.TO с ZTL.NEO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FGO.TO (CI Enhanced Government Bond ETF) and ZTL.NEO (BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF) are both Government Bonds funds. FGO.TO is actively managed, while ZTL.NEO is passively managed. Over the past 5 years, FGO.TO returned -0.02%/yr vs -5.66%/yr for ZTL.NEO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FGO.TO и ZTL.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Enhanced Government Bond ETF (FGO.TO) и BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGO.TO показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у ZTL.NEO с доходностью 1.08%.

FGO.TO

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.62%
6 месяцев
0.01%
С начала года
0.71%
1 год
3.18%
3 года*
2.66%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
—

ZTL.NEO

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.76%
6 месяцев
-1.38%
С начала года
1.08%
1 год
6.23%
3 года*
0.17%
5 лет*
-5.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGO.TO и ZTL.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGO.TO
CI Enhanced Government Bond ETF		0.71%3.02%1.37%4.36%-8.78%-1.53%6.75%6.35%0.75%
ZTL.NEO
BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF		1.08%-0.43%-0.21%0.46%-26.25%-5.72%14.95%8.69%8.69%

Correlation

The correlation between FGO.TO and ZTL.NEO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г.

0.58

The correlation between FGO.TO and ZTL.NEO shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.68 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Enhanced Government Bond ETF

BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF

Часто сравнивают с FGO.TO:
FGO.TO с ZFS.TOFGO.TO с BXF.TOFGO.TO с ZPS.TOFGO.TO с ZFM.TOFGO.TO с ZPL.TOFGO.TO с ZMP.TOFGO.TO с XTLH.TO
Часто сравнивают с ZTL.NEO:
ZTL.NEO с HPYT.TOZTL.NEO с XTLH.TOZTL.NEO с HPYM.TOZTL.NEO с XTLT.TOZTL.NEO с HBND.TOZTL.NEO с IWMZTL.NEO с ZUQ.TO

Доходность на риск

FGO.TO vs. ZTL.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGO.TO
Ранг доходности на риск FGO.TO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGO.TO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGO.TO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGO.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGO.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGO.TO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ZTL.NEO
Ранг доходности на риск ZTL.NEO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTL.NEO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTL.NEO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTL.NEO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTL.NEO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTL.NEO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGO.TO c ZTL.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Enhanced Government Bond ETF (FGO.TO) и BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGO.TOZTL.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
0.65

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
1.02

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.12

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

0.70

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.53

1.49

+1.04

FGO.TO vs. ZTL.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGO.TO на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZTL.NEO равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGO.TO и ZTL.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGO.TO и ZTL.NEO

Максимальная просадка FGO.TO за все время составила -14.83%, что меньше максимальной просадки ZTL.NEO в -49.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGO.TO и ZTL.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGO.TOZTL.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.83%

-49.55%

+34.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-9.01%

+6.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.12%

-15.31%

+9.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.26%

-39.89%

+26.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-40.95%

+38.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-23.94%

+19.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

4.21%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FGO.TO и ZTL.NEO

Текущая волатильность для CI Enhanced Government Bond ETF (FGO.TO) составляет 1.21%, в то время как у BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.NEO) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что FGO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGO.TOZTL.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

3.34%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.17%

7.09%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

9.66%

-5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.13%

16.08%

-9.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.80%

15.77%

-9.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGO.TO и ZTL.NEO

Дивидендная доходность FGO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности ZTL.NEO в 3.19%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FGO.TO
CI Enhanced Government Bond ETF		2.44%2.80%3.10%2.33%1.46%0.62%0.68%0.92%0.15%0.00%
ZTL.NEO
BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF		3.19%3.15%3.07%3.55%3.44%2.46%2.26%2.55%2.75%2.82%

Часто задаваемые вопросы

FGO.TO and ZTL.NEO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: CI and BMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGO.TO и ZTL.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор