PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGNSX с PRSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGNSX с PRSMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGNSX (Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund) and PRSMX (T. Rowe Price Summit Municipal Intermediate Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, FGNSX returned 2.09%/yr vs 0.80%/yr for PRSMX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FGNSX charges 0.07%/yr vs 0.50%/yr for PRSMX.

Доходность

Сравнение доходности FGNSX и PRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) и T. Rowe Price Summit Municipal Intermediate Fund (PRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGNSX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у PRSMX с доходностью 1.42%.

FGNSX

1 день
0.10%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.05%
1 год
2.68%
3 года*
3.24%
5 лет*
2.09%
10 лет*
—

PRSMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.54%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.89%
1 год
6.71%
3 года*
3.48%
5 лет*
0.80%
10 лет*
1.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGNSX и PRSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		0.77%3.08%3.47%3.56%-0.36%0.14%1.04%2.11%1.47%-0.10%
PRSMX
T. Rowe Price Summit Municipal Intermediate Fund		1.42%5.01%0.87%5.02%-8.09%1.49%4.47%6.51%0.80%0.20%

Correlation

The correlation between FGNSX and PRSMX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г.

0.47

Over the past year, the correlation between FGNSX and PRSMX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

T. Rowe Price Summit Municipal Intermediate Fund

Часто сравнивают с FGNSX:
FGNSX с BCITXFGNSX с PRINXFGNSX с AAMBXFGNSX с CFNTXFGNSX с LISDXFGNSX с FSMNXFGNSX с CFMOX
Часто сравнивают с PRSMX:
PRSMX с PRFSXPRSMX с PRTAXPRSMX с USMSXPRSMX с SWNTXPRSMX с MIYPRSMX с PRSCXPRSMX с APUSX

Доходность на риск

FGNSX vs. PRSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGNSX
Ранг доходности на риск FGNSX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGNSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGNSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGNSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGNSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGNSX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PRSMX
Ранг доходности на риск PRSMX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSMX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGNSX c PRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) и T. Rowe Price Summit Municipal Intermediate Fund (PRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGNSXPRSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
3.18

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.76
4.96

+2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.91

1.87

+1.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.42

2.67

+3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.84

9.03

+19.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGNSX vs. PRSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGNSX на текущий момент составляет 3.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRSMX равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGNSX и PRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGNSXPRSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

3.18

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.26

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.34

-0.23

Просадки

Сравнение просадок FGNSX и PRSMX

Максимальная просадка FGNSX за все время составила -2.35%, что меньше максимальной просадки PRSMX в -12.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGNSX и PRSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGNSXPRSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.35%

-12.30%

+9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

-2.66%

+2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.35%

-4.23%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.35%

-12.30%

+9.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.66%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-1.46%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.78%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FGNSX и PRSMX

Текущая волатильность для Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) составляет 0.41%, в то время как у T. Rowe Price Summit Municipal Intermediate Fund (PRSMX) волатильность равна 0.86%. Это указывает на то, что FGNSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGNSXPRSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

0.86%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.70%

1.76%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03%

2.24%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

3.14%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.65%

3.26%

-1.61%

Сравнение комиссий FGNSX и PRSMX

FGNSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PRSMX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGNSX и PRSMX

Дивидендная доходность FGNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности PRSMX в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		2.34%2.63%3.31%2.57%0.84%0.34%0.83%1.79%1.36%0.00%0.00%0.00%
PRSMX
T. Rowe Price Summit Municipal Intermediate Fund		3.19%3.16%2.37%2.02%1.75%2.05%2.30%2.42%2.49%2.49%2.71%2.62%

Часто задаваемые вопросы

FGNSX and PRSMX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRSMX has higher volatility (0.86%) compared to FGNSX (0.41%). In terms of maximum drawdown, FGNSX dropped -2.35% vs PRSMX's -12.30%.

PRSMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 3.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGNSX и PRSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор