PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FGIYX с ICPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGIYX с ICPAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FGIYX (Nuveen Global Infrastructure Fund) and ICPAX (Integrity Mid-North American Resources Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, FGIYX returned 9.27%/yr vs 7.01%/yr for ICPAX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGIYX charges 0.97%/yr vs 1.50%/yr for ICPAX.

Доходность

Сравнение доходности FGIYX и ICPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Global Infrastructure Fund (FGIYX) и Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGIYX показывает доходность 13.78%, что значительно ниже, чем у ICPAX с доходностью 28.01%. За последние 10 лет акции FGIYX превзошли акции ICPAX по среднегодовой доходности: 9.27% против 7.01% соответственно.

FGIYX

1 день
-0.61%
1 месяц
1.40%
6 месяцев
12.01%
С начала года
13.78%
1 год
19.36%
3 года*
14.95%
5 лет*
10.27%
10 лет*
9.27%

ICPAX

1 день
-1.23%
1 месяц
2.79%
6 месяцев
22.00%
С начала года
28.01%
1 год
41.67%
3 года*
22.05%
5 лет*
20.57%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGIYX и ICPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGIYX
Nuveen Global Infrastructure Fund		13.78%18.08%10.91%8.90%-6.10%14.85%-2.55%36.57%-7.70%19.64%
ICPAX
Integrity Mid-North American Resources Fund		28.01%18.11%17.52%-1.37%29.10%32.79%-24.34%14.25%-30.97%-7.51%

Correlation

The correlation between FGIYX and ICPAX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2007 г.

0.64

Over the past year, the correlation between FGIYX and ICPAX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Global Infrastructure Fund

Integrity Mid-North American Resources Fund

Часто сравнивают с FGIYX:
FGIYX с FNSTXFGIYX с DHIVXFGIYX с BNFGIYX с AQGIXFGIYX с NFLYFGIYX с NHMRXFGIYX с RYVIX
Часто сравнивают с ICPAX:
ICPAX с FSPGXICPAX с PAXDXICPAX с MEMUXICPAX с RYVIXICPAX с NEMUXICPAX с IHFAXICPAX с OKMUX

Доходность на риск

FGIYX vs. ICPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGIYX
Ранг доходности на риск FGIYX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIYX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIYX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIYX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIYX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIYX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ICPAX
Ранг доходности на риск ICPAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICPAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICPAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICPAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICPAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICPAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGIYX c ICPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Global Infrastructure Fund (FGIYX) и Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGIYXICPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.32

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.99

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

5.43

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

14.30

-3.79

FGIYX vs. ICPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGIYX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICPAX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGIYX и ICPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGIYX и ICPAX

Максимальная просадка FGIYX за все время составила -49.18%, что меньше максимальной просадки ICPAX в -77.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIYX и ICPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGIYXICPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.18%

-77.39%

+28.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

-7.38%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.49%

-22.60%

+10.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-26.18%

+5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.06%

-71.43%

+33.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-4.13%

+3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-30.52%

+23.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.80%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FGIYX и ICPAX

Текущая волатильность для Nuveen Global Infrastructure Fund (FGIYX) составляет 3.35%, в то время как у Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что FGIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGIYXICPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

5.00%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

12.94%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

17.32%

-6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

25.24%

-12.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

28.64%

-13.36%

Сравнение комиссий FGIYX и ICPAX

FGIYX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии ICPAX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGIYX и ICPAX

Дивидендная доходность FGIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.61%, что больше доходности ICPAX в 0.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGIYX
Nuveen Global Infrastructure Fund		14.61%10.28%7.74%2.51%6.41%7.48%1.62%12.32%6.62%6.10%8.64%3.31%
ICPAX
Integrity Mid-North American Resources Fund		0.22%0.60%1.07%1.50%1.24%1.26%1.95%1.56%0.60%0.08%0.17%0.72%

Часто задаваемые вопросы

FGIYX and ICPAX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICPAX has higher volatility (5.00%) compared to FGIYX (3.35%). In terms of maximum drawdown, FGIYX dropped -49.18% vs ICPAX's -77.39%.

ICPAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGIYX и ICPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор