PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FGIYX с GGINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGIYX с GGINX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FGIYX (Nuveen Global Infrastructure Fund) and GGINX (Goldman Sachs Global Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, FGIYX returned 10.27%/yr vs 10.69%/yr for GGINX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FGIYX charges 0.97%/yr vs 1.10%/yr for GGINX.

Доходность

Сравнение доходности FGIYX и GGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Global Infrastructure Fund (FGIYX) и Goldman Sachs Global Infrastructure Fund (GGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGIYX показывает доходность 13.78%, что значительно выше, чем у GGINX с доходностью 11.80%.

FGIYX

1 день
-0.61%
1 месяц
1.40%
6 месяцев
12.01%
С начала года
13.78%
1 год
19.36%
3 года*
14.95%
5 лет*
10.27%
10 лет*
9.27%

GGINX

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
11.28%
С начала года
11.80%
1 год
16.39%
3 года*
19.15%
5 лет*
10.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGIYX и GGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGIYX
Nuveen Global Infrastructure Fund		13.78%18.08%10.91%8.90%-6.10%14.85%-2.55%36.57%-7.70%19.64%
GGINX
Goldman Sachs Global Infrastructure Fund		11.80%15.18%28.43%5.00%-8.51%16.49%-3.81%31.50%-8.99%11.75%

Correlation

The correlation between FGIYX and GGINX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.94

The correlation between FGIYX and GGINX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Global Infrastructure Fund

Goldman Sachs Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с FGIYX:
FGIYX с FNSTXFGIYX с DHIVXFGIYX с BNFGIYX с AQGIXFGIYX с NFLYFGIYX с NHMRXFGIYX с RYVIX
Часто сравнивают с GGINX:
GGINX с IGFGGINX с VOOGGINX с PAXDXGGINX с JEEIXGGINX с CSUIXGGINX с GICIXGGINX с GSPKX

Доходность на риск

FGIYX vs. GGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGIYX
Ранг доходности на риск FGIYX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIYX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIYX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIYX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIYX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIYX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GGINX
Ранг доходности на риск GGINX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGINX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGINX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGINX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGINX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGINX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGIYX c GGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Global Infrastructure Fund (FGIYX) и Goldman Sachs Global Infrastructure Fund (GGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGIYXGGINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.53

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.19

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

3.02

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

8.10

+2.41

FGIYX vs. GGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGIYX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGINX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGIYX и GGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGIYX и GGINX

Максимальная просадка FGIYX за все время составила -49.18%, что больше максимальной просадки GGINX в -35.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIYX и GGINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGIYXGGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.18%

-35.80%

-13.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

-5.59%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.49%

-15.39%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-24.21%

+3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-2.80%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-5.87%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.08%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FGIYX и GGINX

Текущая волатильность для Nuveen Global Infrastructure Fund (FGIYX) составляет 3.35%, в то время как у Goldman Sachs Global Infrastructure Fund (GGINX) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что FGIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGIYXGGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.75%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

9.14%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

11.09%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

19.75%

-6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

18.93%

-3.65%

Сравнение комиссий FGIYX и GGINX

FGIYX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии GGINX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGIYX и GGINX

Дивидендная доходность FGIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.61%, что больше доходности GGINX в 6.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGIYX
Nuveen Global Infrastructure Fund		14.61%10.28%7.74%2.51%6.41%7.48%1.62%12.32%6.62%6.10%8.64%3.31%
GGINX
Goldman Sachs Global Infrastructure Fund		6.12%6.26%30.25%2.67%0.89%1.86%1.75%2.04%1.98%2.53%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FGIYX and GGINX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GGINX has higher volatility (3.75%) compared to FGIYX (3.35%). In terms of maximum drawdown, FGIYX dropped -49.18% vs GGINX's -35.80%.

FGIYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGIYX и GGINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор