Сравнение FGIPX с SHXPX
FGIPX (Nomura Growth and Income Fund Institutional Class) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. FGIPX charges 0.77%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности FGIPX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FGIPX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 18.94%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 43.07%
- 3 года*
- 26.61%
- 5 лет*
- 17.35%
- 10 лет*
- 13.59%
SHXPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGIPX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FGIPX Nomura Growth and Income Fund Institutional Class | 2.05% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.52% |
Correlation
The correlation between FGIPX and SHXPX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGIPX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
FGIPX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FGIPX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Growth and Income Fund Institutional Class (FGIPX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGIPX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGIPX и SHXPX
Максимальная просадка FGIPX за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIPX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGIPX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.32% | -0.13% | -37.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | 0.00% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -0.01% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGIPX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGIPX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 1.41% | +10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 1.41% | +13.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 1.41% | +15.73% |
Сравнение комиссий FGIPX и SHXPX
FGIPX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGIPX и SHXPX
Дивидендная доходность FGIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGIPX Nomura Growth and Income Fund Institutional Class | 9.56% | 11.68% | 12.69% | 7.50% | 7.35% | 12.20% | 2.13% | 52.72% | 25.63% | 5.58% | 4.22% | 5.88% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FGIPX and SHXPX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FGIPX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор