Сравнение FGIPX с MALVX
FGIPX (Nomura Growth and Income Fund Institutional Class) and MALVX (BlackRock Advantage Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FGIPX returned 13.59%/yr vs 13.27%/yr for MALVX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FGIPX charges 0.77%/yr vs 0.54%/yr for MALVX.
Доходность
Сравнение доходности FGIPX и MALVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FGIPX показывает доходность 18.94%, а MALVX немного выше – 19.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FGIPX имеют среднегодовую доходность 13.59%, а акции MALVX немного отстают с 13.27%.
FGIPX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 18.94%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 43.07%
- 3 года*
- 26.61%
- 5 лет*
- 17.35%
- 10 лет*
- 13.59%
MALVX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 19.19%
- 6 месяцев
- 18.50%
- 1 год
- 36.19%
- 3 года*
- 21.58%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам FGIPX и MALVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGIPX Nomura Growth and Income Fund Institutional Class | 18.94% | 30.18% | 15.44% | 12.17% | 3.28% | 21.73% | -4.59% | 25.96% | -9.95% | 18.52% |
MALVX BlackRock Advantage Large Cap Value Fund | 19.19% | 18.38% | 15.39% | 13.74% | -8.68% | 26.51% | 3.91% | 24.74% | -7.74% | 15.82% |
Correlation
The correlation between FGIPX and MALVX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2013 г. | 0.94 |
The correlation between FGIPX and MALVX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGIPX vs. MALVX — Ранг доходности на риск
FGIPX
MALVX
Сравнение FGIPX c MALVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Growth and Income Fund Institutional Class (FGIPX) и BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGIPX | MALVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.61 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.12 | 5.71 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.24 | 25.85 | -2.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGIPX и MALVX
Максимальная просадка FGIPX за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки MALVX в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIPX и MALVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGIPX | MALVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.32% | -55.21% | +17.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -6.53% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.27% | -16.13% | +2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -19.73% | +3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.32% | -37.12% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | 0.00% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -8.74% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.44% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGIPX и MALVX
Nomura Growth and Income Fund Institutional Class (FGIPX) и BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX) имеют волатильность 4.09% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGIPX | MALVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 4.09% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 8.79% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 11.15% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 14.81% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 17.34% | -0.20% |
Сравнение комиссий FGIPX и MALVX
FGIPX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии MALVX в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGIPX и MALVX
Дивидендная доходность FGIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что больше доходности MALVX в 7.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGIPX Nomura Growth and Income Fund Institutional Class | 9.56% | 11.68% | 12.69% | 7.50% | 7.35% | 12.20% | 2.13% | 52.72% | 25.63% | 5.58% | 4.22% | 5.88% |
MALVX BlackRock Advantage Large Cap Value Fund | 7.74% | 9.23% | 14.33% | 2.84% | 5.96% | 17.48% | 1.68% | 3.92% | 12.95% | 0.43% | 1.38% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
FGIPX and MALVX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MALVX has higher volatility (4.09%) compared to FGIPX (4.09%). In terms of maximum drawdown, FGIPX dropped -37.32% vs MALVX's -55.21%.
FGIPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs 3.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGIPX и MALVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор