PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGEQ.DE с MWOL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGEQ.DE с MWOL.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE).

FGEQ.DE и MWOL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGEQ.DE - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Global Quality Income index. Фонд был запущен 15 окт. 2024 г.. MWOL.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FGEQ.DE и MWOL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGEQ.DE и MWOL.DE

2026 (YTD)20252024
FGEQ.DE
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc		1.57%7.21%-1.93%
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		-2.63%8.59%0.32%

Доходность по периодам

С начала года, FGEQ.DE показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у MWOL.DE с доходностью -2.63%.

FGEQ.DE

1 день
0.12%
1 месяц
-2.12%
С начала года
1.57%
6 месяцев
5.12%
1 год
13.96%
3 года*
12.59%
5 лет*
10.25%
10 лет*
—

MWOL.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
0.49%
1 год
11.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с FGEQ.DE:
FGEQ.DE с VDIV.DEFGEQ.DE с VHYL.ASFGEQ.DE с MXWS.LFGEQ.DE с JEPG.LFGEQ.DE с IS3Q.DEFGEQ.DE с ONEQFGEQ.DE с SPY
Часто сравнивают с MWOL.DE:
MWOL.DE с PACW.LMWOL.DE с GERD.DEMWOL.DE с AVWC.DEMWOL.DE с IS3S.DEMWOL.DE с IS3Q.DEMWOL.DE с ELFW.DEMWOL.DE с IQSA.DE

Сравнение комиссий FGEQ.DE и MWOL.DE

FGEQ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии MWOL.DE в 0.05%.

FGEQ.DE
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Доходность на риск

FGEQ.DE vs. MWOL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGEQ.DE
Ранг доходности на риск FGEQ.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEQ.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEQ.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEQ.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEQ.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEQ.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MWOL.DE
Ранг доходности на риск MWOL.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOL.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOL.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOL.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOL.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOL.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGEQ.DE c MWOL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGEQ.DEMWOL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.71

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.04

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.34

2.20

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.93

8.38

+4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGEQ.DE vs. MWOL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGEQ.DE на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа MWOL.DE равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEQ.DE и MWOL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGEQ.DEMWOL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.71

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.28

+0.40

Корреляция

Корреляция между FGEQ.DE и MWOL.DE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEQ.DE и MWOL.DE

Дивидендная доходность FGEQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, тогда как MWOL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
FGEQ.DE
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc		1.82%1.90%2.24%2.77%2.81%2.13%2.29%2.11%2.41%1.51%
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		0.00%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGEQ.DE и MWOL.DE

Максимальная просадка FGEQ.DE за все время составила -34.40%, что больше максимальной просадки MWOL.DE в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEQ.DE и MWOL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FGEQ.DEMWOL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.40%

-21.64%

-12.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-8.66%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-5.28%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-4.18%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

2.04%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FGEQ.DE и MWOL.DE

Текущая волатильность для Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) составляет 3.82%, в то время как у Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что FGEQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWOL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGEQ.DEMWOL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.20%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

8.41%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

15.97%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.06%

15.58%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

15.58%

-0.76%