PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGEP.TO с VVL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGEP.TO с VVL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO).

FGEP.TO и VVL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGEP.TO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. VVL.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FGEP.TO и VVL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGEP.TO и VVL.TO

2026 (YTD)20252024
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		3.87%17.44%9.99%
VVL.TO
Vanguard Global Value Factor ETF CAD		4.22%21.53%4.68%

Доходность по периодам

С начала года, FGEP.TO показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у VVL.TO с доходностью 4.22%.

FGEP.TO

1 день
0.90%
1 месяц
-4.07%
С начала года
3.87%
6 месяцев
6.17%
1 год
23.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VVL.TO

1 день
0.41%
1 месяц
-2.75%
С начала года
4.22%
6 месяцев
8.25%
1 год
26.07%
3 года*
18.69%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Equity+ Fund ETF

Vanguard Global Value Factor ETF CAD

Часто сравнивают с FGEP.TO:
FGEP.TO с CAGE.TOFGEP.TO с BREA.TOFGEP.TO с XEQT.TOFGEP.TO с CYH.TOFGEP.TO с TINF.TOFGEP.TO с FBTC.TOFGEP.TO с XMI.TO
Часто сравнивают с VVL.TO:
VVL.TO с VFV.TOVVL.TO с XEQT.TOVVL.TO с VTVVVL.TO с VTVVL.TO с ZID.TOVVL.TO с SCHDVVL.TO с VGG.TO

Сравнение комиссий FGEP.TO и VVL.TO

FGEP.TO берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VVL.TO в 0.38%.

FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF
VVL.TO
Vanguard Global Value Factor ETF CAD

Доходность на риск

FGEP.TO vs. VVL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGEP.TO
Ранг доходности на риск FGEP.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEP.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEP.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEP.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VVL.TO
Ранг доходности на риск VVL.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVL.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVL.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVL.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVL.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVL.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGEP.TO c VVL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGEP.TOVVL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.32

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.84

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.76

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

6.95

+3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGEP.TO vs. VVL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGEP.TO на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVL.TO равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEP.TO и VVL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGEP.TOVVL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.32

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.63

+0.72

Корреляция

Корреляция между FGEP.TO и VVL.TO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEP.TO и VVL.TO

FGEP.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VVL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VVL.TO
Vanguard Global Value Factor ETF CAD		1.81%1.89%2.19%2.65%2.52%1.48%1.67%2.60%2.11%1.33%0.59%

Просадки

Сравнение просадок FGEP.TO и VVL.TO

Максимальная просадка FGEP.TO за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки VVL.TO в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEP.TO и VVL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FGEP.TOVVL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-43.93%

+29.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-14.38%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-4.45%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.73%

-5.79%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

3.64%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FGEP.TO и VVL.TO

Текущая волатильность для Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) составляет 4.70%, в то время как у Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что FGEP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGEP.TOVVL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

5.16%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

10.49%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

19.81%

-5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.75%

16.08%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

18.85%

-6.10%