PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGEP.TO с GEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGEP.TO с GEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO).

FGEP.TO и GEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGEP.TO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. GEQT.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FGEP.TO и GEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGEP.TO и GEQT.TO

2026 (YTD)20252024
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		3.87%17.44%9.99%
GEQT.TO
iShares ESG Equity ETF Portfolio		-1.04%17.85%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, FGEP.TO показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у GEQT.TO с доходностью -1.04%.

FGEP.TO

1 день
0.90%
1 месяц
-4.07%
С начала года
3.87%
6 месяцев
6.17%
1 год
23.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GEQT.TO

1 день
1.15%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-1.20%
1 год
18.87%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Equity+ Fund ETF

iShares ESG Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с FGEP.TO:
FGEP.TO с CAGE.TOFGEP.TO с BREA.TOFGEP.TO с TINF.TOFGEP.TO с XEQT.TOFGEP.TO с CYH.TOFGEP.TO с FBTC.TOFGEP.TO с FCMO.NEO
Часто сравнивают с GEQT.TO:
GEQT.TO с XEQT.TOGEQT.TO с GGRO.TOGEQT.TO с ZAG.TOGEQT.TO с GBAL.TOGEQT.TO с XEN.TOGEQT.TO с VTGEQT.TO с XBAL.TO

Сравнение комиссий FGEP.TO и GEQT.TO

FGEP.TO берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии GEQT.TO в 0.25%.

FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF
GEQT.TO
iShares ESG Equity ETF Portfolio

Доходность на риск

FGEP.TO vs. GEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGEP.TO
Ранг доходности на риск FGEP.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEP.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEP.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEP.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GEQT.TO
Ранг доходности на риск GEQT.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEQT.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEQT.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEQT.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEQT.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEQT.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGEP.TO c GEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGEP.TOGEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.14

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.64

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.73

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

7.05

+3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGEP.TO vs. GEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGEP.TO на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа GEQT.TO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEP.TO и GEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGEP.TOGEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.14

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.98

+0.37

Корреляция

Корреляция между FGEP.TO и GEQT.TO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEP.TO и GEQT.TO

FGEP.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

TTM202520242023202220212020
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GEQT.TO
iShares ESG Equity ETF Portfolio		1.28%1.25%1.38%1.58%1.82%1.32%0.87%

Просадки

Сравнение просадок FGEP.TO и GEQT.TO

Максимальная просадка FGEP.TO за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки GEQT.TO в -23.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEP.TO и GEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FGEP.TOGEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-23.64%

+8.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-10.88%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-5.00%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.73%

-5.07%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.68%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FGEP.TO и GEQT.TO

Текущая волатильность для Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) составляет 4.70%, в то время как у iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что FGEP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGEP.TOGEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

7.04%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

11.28%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

16.56%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.75%

14.11%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

13.91%

-1.16%