Сравнение FGBL.L с IDUP.L
FGBL.L (First Trust Global Equity Income UCITS ETF Class A USD (Acc)) and IDUP.L (iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - FGBL.L is a Dividend fund tracking the Nasdaq Global High Equity Income NTR Index, while IDUP.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, FGBL.L returned 9.31%/yr vs 4.16%/yr for IDUP.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FGBL.L charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for IDUP.L.
Доходность
Сравнение доходности FGBL.L и IDUP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FGBL.L торгуется в GBp, в то время как IDUP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDUP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FGBL.L показывает доходность 13.08%, что значительно ниже, чем у IDUP.L с доходностью 18.46%. За последние 10 лет акции FGBL.L превзошли акции IDUP.L по среднегодовой доходности: 9.31% против 4.16% соответственно.
FGBL.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 9.78%
- С начала года
- 13.08%
- 1 год
- 29.70%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 9.31%
IDUP.L
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- 14.00%
- С начала года
- 18.46%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 4.16%
Сравнение доходности по годам FGBL.L и IDUP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGBL.L First Trust Global Equity Income UCITS ETF Class A USD (Acc) | 13.08% | 30.51% | 6.22% | 11.15% | 3.62% | 10.79% | -8.84% | 11.01% | -5.93% | 11.89% |
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 18.47% | -5.06% | 6.56% | 7.39% | -15.29% | 43.12% | -13.53% | 16.77% | 0.82% | -4.68% |
Correlation
The correlation between FGBL.L and IDUP.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2015 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGBL.L vs. IDUP.L — Ранг доходности на риск
FGBL.L
IDUP.L
Сравнение FGBL.L c IDUP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Equity Income UCITS ETF Class A USD (Acc) (FGBL.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGBL.L | IDUP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.26 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | 3.14 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.15 | 7.32 | +10.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGBL.L и IDUP.L
Максимальная просадка FGBL.L за все время составила -40.36%, что меньше максимальной просадки IDUP.L в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGBL.L и IDUP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGBL.L | IDUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.36% | -59.86% | +19.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.68% | -6.47% | +0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.45% | -21.22% | +8.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.45% | -28.14% | +15.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.44% | -39.54% | +10.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -1.21% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -11.10% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 2.79% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGBL.L и IDUP.L
Текущая волатильность для First Trust Global Equity Income UCITS ETF Class A USD (Acc) (FGBL.L) составляет 2.12%, в то время как у iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что FGBL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDUP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGBL.L | IDUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 5.25% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.11% | 10.87% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.36% | 13.80% | -4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.86% | 17.71% | -5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 19.90% | -5.98% |
Сравнение комиссий FGBL.L и IDUP.L
FGBL.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IDUP.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGBL.L и IDUP.L
FGBL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDUP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGBL.L First Trust Global Equity Income UCITS ETF Class A USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 2.84% | 3.20% | 3.09% | 3.13% | 3.84% | 2.13% | 3.22% | 3.10% | 4.60% | 3.17% | 3.55% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
FGBL.L and IDUP.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDUP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDUP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for FGBL.L.
FGBL.L is categorized as Dividend, while IDUP.L is REIT. FGBL.L tracks Nasdaq Global High Equity Income NTR Index, while IDUP.L tracks FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD). They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for FGBL.L and 0.40% for IDUP.L.
Подберите оптимальное распределение для FGBL.L и IDUP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор