Сравнение FGBFX с DGFFX
FGBFX (Fidelity Global Credit Fund) and DGFFX (Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund) are both Global Bonds funds. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FGBFX charges 0.70%/yr vs 0.99%/yr for DGFFX.
Доходность
Сравнение доходности FGBFX и DGFFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FGBFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGFFX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGBFX и DGFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGBFX Fidelity Global Credit Fund | 0.00% | 7.82% | 8.41% | 7.14% | -19.74% | -0.53% | 8.25% | 14.65% | -2.82% | 6.47% |
DGFFX Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund | 2.44% | 5.84% | 8.04% | 7.82% | -6.09% | 4.91% | 3.59% | 6.64% | -0.35% | 3.57% |
Correlation
The correlation between FGBFX and DGFFX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2017 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between FGBFX and DGFFX has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGBFX vs. DGFFX — Ранг доходности на риск
FGBFX
DGFFX
Сравнение FGBFX c DGFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Credit Fund (FGBFX) и Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGBFX | DGFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.89 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.53 | — |
Просадки
Сравнение просадок FGBFX и DGFFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGBFX | DGFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -12.69% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.11% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.32% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGBFX и DGFFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGBFX | DGFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.05% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 2.42% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 2.60% | — |
Сравнение комиссий FGBFX и DGFFX
FGBFX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DGFFX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGBFX и DGFFX
Дивидендная доходность FGBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности DGFFX в 6.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGFFX Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund | 6.25% | 5.52% | 6.81% | 4.95% | 3.37% | 4.14% | 4.22% | 4.18% | 3.79% | 2.94% | 0.00% | 0.00% |
FGBFX Fidelity Global Credit Fund | 1.86% | 3.04% | 3.68% | 3.69% | 6.53% | 2.53% | 3.69% | 3.73% | 2.67% | 1.98% | 2.98% | 2.72% |
Часто задаваемые вопросы
FGBFX and DGFFX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FGBFX и DGFFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор