Сравнение FGBFX с DAIOX
FGBFX (Fidelity Global Credit Fund) and DAIOX (Dunham International Opportunity Bond Fund) are both Global Bonds funds. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGBFX charges 0.70%/yr vs 1.58%/yr for DAIOX.
Доходность
Сравнение доходности FGBFX и DAIOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FGBFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DAIOX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.02%
Сравнение доходности по годам FGBFX и DAIOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGBFX Fidelity Global Credit Fund | 0.00% | 7.82% | 8.41% | 7.14% | -19.74% | -0.53% | 8.25% | 14.65% | -2.82% | 8.90% |
DAIOX Dunham International Opportunity Bond Fund | 2.62% | 5.68% | 5.33% | 12.18% | -14.11% | -2.18% | 3.85% | 3.82% | -5.00% | 9.50% |
Correlation
The correlation between FGBFX and DAIOX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2013 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between FGBFX and DAIOX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGBFX vs. DAIOX — Ранг доходности на риск
FGBFX
DAIOX
Сравнение FGBFX c DAIOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Credit Fund (FGBFX) и Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGBFX | DAIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.95 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.08 | — |
Просадки
Сравнение просадок FGBFX и DAIOX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGBFX | DAIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -27.58% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.25% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -9.22% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGBFX и DAIOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGBFX | DAIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.21% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 4.66% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 5.87% | — |
Сравнение комиссий FGBFX и DAIOX
FGBFX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DAIOX в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGBFX и DAIOX
Дивидендная доходность FGBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности DAIOX в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAIOX Dunham International Opportunity Bond Fund | 3.96% | 4.22% | 4.16% | 4.56% | 7.17% | 2.88% | 2.23% | 0.23% | 0.42% | 0.11% | 1.10% | 0.05% |
FGBFX Fidelity Global Credit Fund | 1.86% | 3.04% | 3.68% | 3.69% | 6.53% | 2.53% | 3.69% | 3.73% | 2.67% | 1.98% | 2.98% | 2.72% |
Часто задаваемые вопросы
FGBFX and DAIOX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FGBFX и DAIOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор