Сравнение FGATX с NVHIX
FGATX (Nuveen Georgia Municipal Bond Fund) and NVHIX (Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund) are both mutual funds - FGATX is a Municipal Bonds fund managed by Nuveen, while NVHIX is a High Yield Muni fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, FGATX returned 1.31%/yr vs 3.23%/yr for NVHIX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGATX charges 0.83%/yr vs 0.55%/yr for NVHIX.
Доходность
Сравнение доходности FGATX и NVHIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGATX показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у NVHIX с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции FGATX уступали акциям NVHIX по среднегодовой доходности: 1.31% против 3.23% соответственно.
FGATX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 1.31%
NVHIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 2.09%
- 10 лет*
- 3.23%
Сравнение доходности по годам FGATX и NVHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGATX Nuveen Georgia Municipal Bond Fund | 1.39% | 2.82% | 1.44% | 6.08% | -12.04% | 1.47% | 4.52% | 7.92% | 0.23% | 3.00% |
NVHIX Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund | 1.93% | 2.43% | 6.88% | 3.54% | -6.73% | 8.44% | -0.10% | 8.27% | 3.47% | 8.17% |
Correlation
The correlation between FGATX and NVHIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2013 г. | 0.67 |
The correlation between FGATX and NVHIX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGATX vs. NVHIX — Ранг доходности на риск
FGATX
NVHIX
Сравнение FGATX c NVHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Georgia Municipal Bond Fund (FGATX) и Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGATX | NVHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.65 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.75 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 6.95 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGATX | NVHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 2.21 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.63 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.93 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.12 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок FGATX и NVHIX
Максимальная просадка FGATX за все время составила -19.12%, что больше максимальной просадки NVHIX в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGATX и NVHIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGATX | NVHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.12% | -13.54% | -5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -1.80% | -1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.08% | -4.72% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -10.54% | -6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.91% | -13.54% | -3.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | 0.00% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -2.04% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.71% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGATX и NVHIX
Nuveen Georgia Municipal Bond Fund (FGATX) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что FGATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGATX | NVHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 0.68% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.16% | 1.55% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84% | 2.25% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.19% | 3.33% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.29% | 3.47% | +0.82% |
Сравнение комиссий FGATX и NVHIX
FGATX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии NVHIX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGATX и NVHIX
Дивидендная доходность FGATX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности NVHIX в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGATX Nuveen Georgia Municipal Bond Fund | 2.92% | 3.15% | 2.97% | 2.74% | 2.49% | 2.00% | 2.31% | 2.64% | 2.87% | 3.22% | 3.51% | 3.55% |
NVHIX Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund | 4.55% | 5.15% | 4.36% | 4.41% | 3.84% | 3.43% | 3.90% | 4.03% | 3.90% | 3.78% | 3.62% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
FGATX and NVHIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGATX has higher volatility (1.22%) compared to NVHIX (0.68%). In terms of maximum drawdown, FGATX dropped -19.12% vs NVHIX's -13.54%.
FGATX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGATX и NVHIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор