- ISIN
- US67065P5017
- CUSIP
- 67065P501
- Эмитент
- Nuveen
- Дата выпуска
- 26 мар. 1986 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FGATX
Nuveen Georgia Municipal Bond Fund (FGATX) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции FGATX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FGATX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $993.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nuveen Georgia Municipal Bond Fund (FGATX) показал доход в 1.50% с начала года и 6.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FGATX составила 1.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Nuveen Georgia Municipal Bond Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 1.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность FGATX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 мар. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший месяц был сент. 1987 г. с доходностью -6.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FGATX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.37% | 1.51% | -2.44% | 1.11% | 0.68% | 0.31% | 1.50% | ||||||
| 2025 | 0.15% | 0.62% | -1.64% | -0.68% | -0.47% | 0.37% | -0.69% | 0.82% | 2.73% | 1.31% | 0.27% | 0.06% | 2.82% |
| 2024 | -0.07% | -0.06% | -0.16% | -1.08% | -0.10% | 1.64% | 0.96% | 0.45% | 0.85% | -1.27% | 1.69% | -1.36% | 1.44% |
| 2023 | 3.35% | -2.71% | 2.11% | 0.02% | -0.79% | 0.96% | 0.13% | -1.34% | -3.00% | -1.37% | 6.77% | 2.20% | 6.08% |
| 2022 | -2.97% | -0.77% | -3.67% | -3.33% | 1.28% | -2.22% | 2.34% | -2.53% | -4.32% | -0.96% | 5.44% | -0.62% | -12.04% |
| 2021 | 0.45% | -1.87% | 0.90% | 0.90% | 0.52% | 0.25% | 0.78% | -0.55% | -0.91% | -0.27% | 1.14% | 0.16% | 1.47% |
Метрики бенчмарка
Nuveen Georgia Municipal Bond Fund has an annualized alpha of 3.84%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1986.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (14.70%) than losses (4.24%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.84%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 14.70%
- Участие в снижении
- 4.24%
Комиссия
Комиссия FGATX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FGATX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen Georgia Municipal Bond Fund (FGATX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGATX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.30 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.29 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 10.09 | -2.93 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nuveen Georgia Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.31 | $0.29 | $0.27 | $0.24 | $0.22 | $0.26 | $0.29 | $0.30 | $0.35 | $0.38 | $0.39 |
Дивидендный доход | 2.92% | 3.15% | 2.97% | 2.74% | 2.49% | 2.00% | 2.31% | 2.64% | 2.87% | 3.22% | 3.51% | 3.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen Georgia Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.00 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.05 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.29 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.02 | $0.27 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.04 | $0.02 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nuveen Georgia Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 19.12%, зарегистрированную 16 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 694 торговые сессии.
Текущая просадка Nuveen Georgia Municipal Bond Fund составляет 1.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Black Monday1987 | -19.12%окт. 1987 г. | 7mo 21d | 2y 9mo | 3y 4moфевр. 1987 г. - июль 1990 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.91%окт. 2022 г. | 1y 3mo | — | 4y 11moиюль 2021 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -15.89%окт. 2008 г. | 8mo 26d | 10mo 15d | 1y 7moянв. 2008 г. - авг. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -11.88%март 2020 г. | 10d | 8mo 4d | 8mo 14dмарт 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Коррекция 1994 года1994 | -11.63%нояб. 1994 г. | 9mo 23d | 4mo 23d | 1y 2moфевр. 1994 г. - апр. 1995 г. |
Показатели просадок
| FGATX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.12% | -56.78% | +37.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -9.10% | +6.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.08% | -18.90% | +12.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -25.43% | +8.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.91% | -33.92% | +17.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -3.32% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -10.71% | +8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 2.06% | -1.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FGATX
Добавьте Nuveen Georgia Municipal Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FGATX