PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFRTX с RPHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFRTX с RPHIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FFRTX (Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class M) and RPHIX (RiverPark Short Term High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, FFRTX returned 4.57%/yr vs 3.53%/yr for RPHIX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. FFRTX charges 0.99%/yr vs 0.89%/yr for RPHIX.

Доходность

Сравнение доходности FFRTX и RPHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class M (FFRTX) и RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFRTX показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у RPHIX с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции FFRTX превзошли акции RPHIX по среднегодовой доходности: 4.57% против 3.53% соответственно.

FFRTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.64%
С начала года
1.93%
6 месяцев
2.43%
1 год
5.82%
3 года*
7.08%
5 лет*
5.03%
10 лет*
4.57%

RPHIX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.66%
6 месяцев
2.10%
1 год
4.28%
3 года*
5.61%
5 лет*
4.59%
10 лет*
3.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFRTX и RPHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFRTX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class M		1.93%5.16%6.95%11.37%-1.77%4.73%1.36%8.29%-0.21%3.61%
RPHIX
RiverPark Short Term High Yield Fund		1.66%4.76%6.71%5.87%2.97%2.05%1.95%2.77%2.44%2.50%

Correlation

The correlation between FFRTX and RPHIX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.22

The correlation between FFRTX and RPHIX shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class M

RiverPark Short Term High Yield Fund

Часто сравнивают с FFRTX:
FFRTX с VFSUXFFRTX с FTHRXFFRTX с CCLFXFFRTX с FSKAXFFRTX с RSIIXFFRTX с VWEAXFFRTX с THHYX
Часто сравнивают с RPHIX:
RPHIX с OSTIXRPHIX с LSYAXRPHIX с TRBUXRPHIX с CSHIRPHIX с LSCIXRPHIX с VTIPRPHIX с FTEC

Доходность на риск

FFRTX vs. RPHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFRTX
Ранг доходности на риск FFRTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRTX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRTX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRTX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRTX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRTX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
RPHIX
Ранг доходности на риск RPHIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPHIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPHIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPHIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPHIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPHIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFRTX c RPHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class M (FFRTX) и RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFRTXRPHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
4.90

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.77
10.15

-4.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

3.46

-1.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.80

41.60

-36.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.41

114.93

-98.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFRTX vs. RPHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFRTX на текущий момент составляет 2.54, что ниже коэффициента Шарпа RPHIX равного 4.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRTX и RPHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFRTXRPHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

4.90

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.81

3.64

-1.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

2.95

-1.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

2.95

-1.78

Просадки

Сравнение просадок FFRTX и RPHIX

Максимальная просадка FFRTX за все время составила -22.24%, что больше максимальной просадки RPHIX в -3.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRTX и RPHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFRTXRPHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.24%

-3.16%

-19.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.22%

-0.10%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.21%

-0.72%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.01%

-0.92%

-5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.24%

-3.16%

-19.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.03%

-0.09%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.04%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FFRTX и RPHIX

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class M (FFRTX) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что FFRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFRTXRPHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

0.27%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

0.60%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

0.88%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.79%

1.27%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

1.20%

+2.89%

Сравнение комиссий FFRTX и RPHIX

FFRTX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RPHIX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRTX и RPHIX

Дивидендная доходность FFRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности RPHIX в 4.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFRTX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class M		6.78%7.12%6.70%7.25%3.57%2.47%3.54%4.84%4.41%3.76%4.04%3.34%
RPHIX
RiverPark Short Term High Yield Fund		4.08%4.76%6.40%5.08%3.46%2.03%2.44%2.85%2.83%2.68%2.63%3.19%

Часто задаваемые вопросы

FFRTX and RPHIX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFRTX has higher volatility (0.59%) compared to RPHIX (0.27%). In terms of maximum drawdown, FFRTX dropped -22.24% vs RPHIX's -3.16%.

RPHIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.90 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFRTX и RPHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор