Сравнение FFRSX с VSLCX
FFRSX (Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund) and VSLCX (Invesco Senior Loan Fund Class C) are both Bank Loan funds. Over the past 10 years, FFRSX returned 3.33%/yr vs 3.84%/yr for VSLCX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFRSX charges 0.68%/yr vs 2.45%/yr for VSLCX.
Доходность
Сравнение доходности FFRSX и VSLCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFRSX показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у VSLCX с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции FFRSX уступали акциям VSLCX по среднегодовой доходности: 3.33% против 3.84% соответственно.
FFRSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 1.23%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 3.33%
VSLCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- -1.19%
- С начала года
- -1.19%
- 1 год
- 0.05%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 3.84%
Сравнение доходности по годам FFRSX и VSLCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFRSX Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund | 1.23% | 5.61% | 6.71% | 8.04% | -5.85% | 3.73% | 0.45% | 6.71% | 0.38% | 3.54% |
VSLCX Invesco Senior Loan Fund Class C | -1.19% | 3.98% | 6.05% | 9.82% | -3.89% | 7.39% | 0.29% | 6.81% | -1.16% | 4.59% |
Correlation
The correlation between FFRSX and VSLCX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2010 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between FFRSX and VSLCX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFRSX vs. VSLCX — Ранг доходности на риск
FFRSX
VSLCX
Сравнение FFRSX c VSLCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) и Invesco Senior Loan Fund Class C (VSLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFRSX | VSLCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 0.99 | +0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | -0.04 | +3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.40 | -0.08 | +13.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFRSX и VSLCX
Максимальная просадка FFRSX за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки VSLCX в -48.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRSX и VSLCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFRSX | VSLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.13% | -48.59% | +31.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | -3.45% | +2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.45% | -3.97% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.54% | -8.82% | +1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.13% | -23.56% | +6.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -2.17% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -4.30% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 1.81% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFRSX и VSLCX
Текущая волатильность для Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) составляет 0.54%, в то время как у Invesco Senior Loan Fund Class C (VSLCX) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что FFRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFRSX | VSLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 1.10% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 2.24% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07% | 3.14% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.45% | 4.05% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 4.68% | -1.44% |
Сравнение комиссий FFRSX и VSLCX
FFRSX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии VSLCX в 2.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFRSX и VSLCX
Дивидендная доходность FFRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности VSLCX в 4.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFRSX Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund | 5.74% | 6.38% | 6.95% | 6.88% | 4.15% | 2.92% | 3.37% | 4.62% | 4.41% | 3.68% | 3.76% | 3.71% |
VSLCX Invesco Senior Loan Fund Class C | 4.64% | 6.03% | 7.82% | 7.94% | 7.95% | 4.00% | 3.50% | 3.95% | 4.07% | 3.42% | 4.46% | 5.34% |
Часто задаваемые вопросы
FFRSX and VSLCX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSLCX has higher volatility (1.10%) compared to FFRSX (0.54%). In terms of maximum drawdown, FFRSX dropped -17.13% vs VSLCX's -48.59%.
FFRSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFRSX и VSLCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор