PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFRSX с QILGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFRSX с QILGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX).

FFRSX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. QILGX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FFRSX и QILGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFRSX и QILGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund		-0.72%5.61%6.71%8.04%-5.85%3.73%0.45%6.71%0.38%3.54%
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		-9.18%19.46%40.83%39.63%-24.86%30.46%38.39%32.01%1.52%25.42%

Доходность по периодам

С начала года, FFRSX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у QILGX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции FFRSX уступали акциям QILGX по среднегодовой доходности: 3.41% против 17.94% соответственно.

FFRSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.97%
3 года*
5.64%
5 лет*
3.15%
10 лет*
3.41%

QILGX

1 день
3.69%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-6.82%
1 год
18.03%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.35%
10 лет*
17.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FFRSX:
FFRSX с TFLRFFRSX с RCRIXFFRSX с DFRTXFFRSX с LSFYXFFRSX с XPRTXFFRSX с JFIIXFFRSX с SFHIX
Часто сравнивают с QILGX:
QILGX с FDTEXQILGX с SPYQILGX с VFIAXQILGX с VOOQILGX с VSGAXQILGX с VVIAXQILGX с VGT

Сравнение комиссий FFRSX и QILGX

FFRSX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии QILGX в 0.75%.

QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund

Доходность на риск

FFRSX vs. QILGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFRSX
Ранг доходности на риск FFRSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
QILGX
Ранг доходности на риск QILGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QILGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QILGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QILGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QILGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QILGX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFRSX c QILGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFRSXQILGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.91

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

1.37

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.22

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

1.16

+1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.11

3.79

+7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFRSX vs. QILGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFRSX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа QILGX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRSX и QILGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFRSXQILGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.91

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

0.73

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

0.85

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.56

+0.62

Корреляция

Корреляция между FFRSX и QILGX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRSX и QILGX

Дивидендная доходность FFRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности QILGX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund		5.61%6.38%6.95%6.88%4.15%2.92%3.37%4.62%4.41%3.68%3.76%3.71%
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		3.41%3.09%6.60%1.47%13.57%19.44%7.47%5.07%10.33%7.40%0.55%11.76%

Просадки

Сравнение просадок FFRSX и QILGX

Максимальная просадка FFRSX за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки QILGX в -53.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRSX и QILGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFRSXQILGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-53.48%

+36.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-15.55%

+14.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.54%

-30.05%

+22.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.13%

-31.68%

+14.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-12.44%

+11.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-9.01%

+8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

4.75%

-4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FFRSX и QILGX

Текущая волатильность для Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) составляет 0.58%, в то время как у Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что FFRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFRSXQILGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

6.81%

-6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

13.44%

-11.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45%

19.96%

-17.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.42%

21.04%

-18.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

21.22%

-17.98%