PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFONX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFONX с FZILX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FFONX (Fidelity Advisor Technology Fund Class A) and FZILX (Fidelity ZERO International Index Fund) are both mutual funds - FFONX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity, while FZILX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity Global ex U.S. Index. FFONX is actively managed, while FZILX is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFONX charges 0.89%/yr vs 0.00%/yr for FZILX.

Доходность

Сравнение доходности FFONX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Technology Fund Class A (FFONX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FFONX

1 день
0.00%
1 месяц
6.31%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FZILX

1 день
3.33%
1 месяц
0.60%
С начала года
13.78%
6 месяцев
15.67%
1 год
28.74%
3 года*
19.26%
5 лет*
8.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFONX и FZILX

2026 (YTD)
FFONX
Fidelity Advisor Technology Fund Class A		38.63%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		11.66%

Correlation

The correlation between FFONX and FZILX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г.

0.70

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Technology Fund Class A

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FFONX:
FFONX с FBGRXFFONX с FCNTXFFONX с FDCPXFFONX с PGENFFONX с SPAXXFFONX с FAGAXFFONX с GLD
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FZROXFZILX с FSPSXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Доходность на риск

FFONX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFONX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFONX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Technology Fund Class A (FFONX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFONXFZILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.90

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.60

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.36

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.64

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.13

—

FFONX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFONX и FZILX

Максимальная просадка FFONX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFONX и FZILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFONXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.06%

-34.37%

+24.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.24%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-2.16%

-4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-6.68%

+5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.92%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FFONX и FZILX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFONXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.66%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.43%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.48%

15.58%

+13.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.48%

15.71%

+13.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.48%

17.39%

+12.09%

Сравнение комиссий FFONX и FZILX

FFONX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFONX и FZILX

Дивидендная доходность FFONX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности FZILX в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FFONX
Fidelity Advisor Technology Fund Class A		2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.35%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%

Часто задаваемые вопросы

FFONX and FZILX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFONX и FZILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор