PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFGX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFGX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2045 Fund (FFFGX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

FFFGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFGX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2045 Fund (FFFGX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFGX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFGX
Fidelity Freedom 2045 Fund		-0.44%23.77%13.95%20.56%-18.29%16.55%18.22%25.41%-8.89%22.22%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, FFFGX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции FFFGX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 11.23% против 3.73% соответственно.

FFFGX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
3.04%
1 год
22.50%
3 года*
16.50%
5 лет*
8.51%
10 лет*
11.23%

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2045 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с FFFGX:
FFFGX с FXAIXFFFGX с VtivxFFFGX с VTIVXFFFGX с FFFHXFFFGX с SCHDFFFGX с FSKAXFFFGX с FBGRX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с AAETXFRAMX с FFWTX

Сравнение комиссий FFFGX и FRAMX

FFFGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FRAMX в 0.70%.

FFFGX
Fidelity Freedom 2045 Fund
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Доходность на риск

FFFGX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFGX
Ранг доходности на риск FFFGX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFGX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFGX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFGX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2045 Fund (FFFGX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFGXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.64

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.30

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.22

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

8.81

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFGX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFGX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFGX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFGXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.64

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.42

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.84

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.50

-0.05

Корреляция

Корреляция между FFFGX и FRAMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFGX и FRAMX

Дивидендная доходность FFFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFGX
Fidelity Freedom 2045 Fund		4.42%4.40%1.97%1.84%12.04%12.00%4.99%6.51%7.82%4.01%4.15%4.07%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок FFFGX и FRAMX

Максимальная просадка FFFGX за все время составила -54.61%, что больше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFGX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFGXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.61%

-33.94%

-20.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-3.45%

-7.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.33%

-16.31%

-11.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

-16.31%

-14.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-2.47%

-4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-3.86%

-4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

0.87%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFGX и FRAMX

Fidelity Freedom 2045 Fund (FFFGX) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что FFFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFGXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

2.14%

+4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

2.95%

+6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

4.64%

+11.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

5.22%

+9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

4.48%

+10.81%