Сравнение FFEM с DEMD.L
FFEM (Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF) and DEMD.L (WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - FFEM is a Emerging Markets Diversified fund managed by Fidelity, while DEMD.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS Index. Over the past year, FFEM returned 45.55% vs 20.60% for DEMD.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFEM charges 0.60%/yr vs 0.46%/yr for DEMD.L.
Доходность
Сравнение доходности FFEM и DEMD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFEM показывает доходность 22.72%, что значительно выше, чем у DEMD.L с доходностью 15.53%.
FFEM
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -6.41%
- 6 месяцев
- 12.53%
- С начала года
- 22.72%
- 1 год
- 45.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DEMD.L
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -3.70%
- 6 месяцев
- 12.00%
- С начала года
- 15.53%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение доходности по годам FFEM и DEMD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | 22.72% | 40.03% | -10.18% |
DEMD.L WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 15.53% | 20.91% | -0.21% |
Correlation
The correlation between FFEM and DEMD.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between FFEM and DEMD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFEM vs. DEMD.L — Ранг доходности на риск
FFEM
DEMD.L
Сравнение FFEM c DEMD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DEMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFEM | DEMD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 2.69 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.40 | 8.01 | +3.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFEM и DEMD.L
Максимальная просадка FFEM за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки DEMD.L в -40.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEM и DEMD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFEM | DEMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.17% | -40.46% | +22.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -7.63% | -5.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -4.71% | -5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -10.04% | +6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 2.57% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFEM и DEMD.L
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DEMD.L) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что FFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEMD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFEM | DEMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 4.59% | +6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.21% | 12.06% | +11.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.40% | 14.25% | +11.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.80% | 15.06% | +9.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.80% | 16.67% | +8.13% |
Сравнение комиссий FFEM и DEMD.L
FFEM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DEMD.L в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEM и DEMD.L
Дивидендная доходность FFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности DEMD.L в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMD.L WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 3.72% | 4.42% | 7.88% | 6.68% | 7.48% | 4.20% | 4.51% | 4.13% | 4.39% | 1.98% | 1.68% | 4.75% |
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | 1.34% | 1.59% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFEM and DEMD.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEMD.L is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEMD.L is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.60% for FFEM.
FFEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while DEMD.L is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Fidelity and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for FFEM and 0.46% for DEMD.L.
Подберите оптимальное распределение для FFEM и DEMD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор