PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEIX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEIX с VIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Dividend Value Fund (FFEIX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

FFEIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 18 дек. 1992 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FFEIX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Dividend Value Fund (FFEIX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFEIX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFEIX
Nuveen Dividend Value Fund		-1.94%14.58%12.12%10.90%-6.42%25.69%-4.51%26.17%-9.49%17.15%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, FFEIX показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции FFEIX уступали акциям VIHAX по среднегодовой доходности: 9.33% против 10.41% соответственно.

FFEIX

1 день
2.16%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
1.30%
1 год
12.79%
3 года*
12.16%
5 лет*
7.97%
10 лет*
9.33%

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Dividend Value Fund

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FFEIX:
FFEIX с VDIGXFFEIX с FDGFXFFEIX с SPXXFFEIX с TWEIXFFEIX с NELIXFFEIX с NVHIXFFEIX с NVLIX
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий FFEIX и VIHAX

FFEIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

FFEIX
Nuveen Dividend Value Fund
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FFEIX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEIX
Ранг доходности на риск FFEIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEIX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Dividend Value Fund (FFEIX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEIXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

2.32

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.96

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.47

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

3.01

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.64

12.38

-7.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEIX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEIX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEIX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEIXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.32

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.91

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.66

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.66

-0.21

Корреляция

Корреляция между FFEIX и VIHAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEIX и VIHAX

Дивидендная доходность FFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что больше доходности VIHAX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFEIX
Nuveen Dividend Value Fund		7.21%7.37%10.69%5.21%9.21%9.28%1.59%7.34%10.85%13.03%16.86%10.51%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFEIX и VIHAX

Максимальная просадка FFEIX за все время составила -50.50%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEIX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFEIXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.50%

-38.80%

-11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-10.66%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.99%

-23.92%

+2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.71%

-38.80%

-0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-6.64%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-6.09%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.59%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEIX и VIHAX

Текущая волатильность для Nuveen Dividend Value Fund (FFEIX) составляет 4.87%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что FFEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFEIXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

6.16%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

9.08%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

14.29%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

13.69%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

15.92%

+2.12%