Сравнение FFEIX с AVERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Dividend Value Fund (FFEIX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).
FFEIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 18 дек. 1992 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности FFEIX и AVERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFEIX и AVERX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFEIX Nuveen Dividend Value Fund | -1.94% | 19.93% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 19.97% | 0.37% |
Доходность по периодам
С начала года, FFEIX показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.
FFEIX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 12.79%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 9.33%
AVERX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 19.97%
- 6 месяцев
- 18.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFEIX и AVERX
FFEIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.
Доходность на риск
FFEIX vs. AVERX — Ранг доходности на риск
FFEIX
AVERX
Сравнение FFEIX c AVERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Dividend Value Fund (FFEIX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFEIX | AVERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFEIX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.17 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между FFEIX и AVERX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEIX и AVERX
Дивидендная доходность FFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что больше доходности AVERX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEIX Nuveen Dividend Value Fund | 7.21% | 7.37% | 10.69% | 5.21% | 9.21% | 9.28% | 1.59% | 7.34% | 10.85% | 13.03% | 16.86% | 10.51% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 0.34% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FFEIX и AVERX
Максимальная просадка FFEIX за все время составила -50.50%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEIX и AVERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFEIX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.50% | -11.33% | -39.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -6.66% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -5.39% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFEIX и AVERX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFEIX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 19.13% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 19.13% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 19.13% | -1.09% |