PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FFBSX с FRQIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFBSX с FRQIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FFBSX (Fidelity Freedom Blend 2065 Fund) and FRQIX (Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FFBSX returned 10.05%/yr vs 2.72%/yr for FRQIX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFBSX charges 0.49%/yr vs 0.46%/yr for FRQIX.

Доходность

Сравнение доходности FFBSX и FRQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2065 Fund (FFBSX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFBSX показывает доходность 13.50%, что значительно выше, чем у FRQIX с доходностью 3.60%.

FFBSX

1 день
0.46%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
9.94%
С начала года
13.50%
1 год
25.45%
3 года*
18.37%
5 лет*
10.05%
10 лет*
—

FRQIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
2.57%
С начала года
3.60%
1 год
8.32%
3 года*
7.40%
5 лет*
2.72%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFBSX и FRQIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FFBSX
Fidelity Freedom Blend 2065 Fund		13.50%22.66%13.61%20.44%-19.07%16.21%17.89%9.03%
FRQIX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I		3.60%9.97%4.48%8.52%-12.39%3.82%9.58%4.18%

Correlation

The correlation between FFBSX and FRQIX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г.

0.80

The correlation between FFBSX and FRQIX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2065 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I

Часто сравнивают с FFBSX:
FFBSX с FFSFXFFBSX с VLXVXFFBSX с FFIJXFFBSX с VSVNXFFBSX с FXAIXFFBSX с ITDIFFBSX с VOO
Часто сравнивают с FRQIX:
FRQIX с RFFTXFRQIX с TLTIXFRQIX с FCQTXFRQIX с FASGXFRQIX с FZTKXFRQIX с VTTHXFRQIX с FHKEX

Доходность на риск

FFBSX vs. FRQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFBSX
Ранг доходности на риск FFBSX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFBSX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFBSX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFBSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFBSX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFBSX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FRQIX
Ранг доходности на риск FRQIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFBSX c FRQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2065 Fund (FFBSX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFBSXFRQIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.90

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.75

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.39

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.50

9.97

+1.52

FFBSX vs. FRQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFBSX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQIX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFBSX и FRQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFBSX и FRQIX

Максимальная просадка FFBSX за все время составила -31.28%, что меньше максимальной просадки FRQIX в -38.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFBSX и FRQIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFBSXFRQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.28%

-38.01%

+6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-3.43%

-6.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

-5.21%

-10.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.71%

-17.04%

-10.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.42%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-4.42%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

0.82%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FFBSX и FRQIX

Fidelity Freedom Blend 2065 Fund (FFBSX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что FFBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFBSXFRQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

1.59%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

3.66%

+8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

4.32%

+9.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

5.60%

+9.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

5.28%

+11.95%

Сравнение комиссий FFBSX и FRQIX

FFBSX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FRQIX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFBSX и FRQIX

Дивидендная доходность FFBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности FRQIX в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFBSX
Fidelity Freedom Blend 2065 Fund		3.25%2.48%2.83%1.93%5.26%6.83%3.44%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRQIX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I		3.09%3.14%2.97%2.75%5.01%6.00%3.51%3.14%5.60%16.32%2.43%4.08%

Часто задаваемые вопросы

FFBSX and FRQIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFBSX has higher volatility (4.57%) compared to FRQIX (1.59%). In terms of maximum drawdown, FFBSX dropped -31.28% vs FRQIX's -38.01%.

FRQIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFBSX и FRQIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор