PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFACX с CGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFACX с CGO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFACX (Franklin Global Allocation Fund Class C) and CGO (Calamos Global Total Return Fund) are both Global Allocation funds. FFACX is actively managed, while CGO is passively managed. Over the past 10 years, FFACX returned 6.77%/yr vs 12.30%/yr for CGO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFACX charges 1.74%/yr vs 2.86%/yr for CGO.

Доходность

Сравнение доходности FFACX и CGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Global Allocation Fund Class C (FFACX) и Calamos Global Total Return Fund (CGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFACX показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у CGO с доходностью 25.76%. За последние 10 лет акции FFACX уступали акциям CGO по среднегодовой доходности: 6.77% против 12.30% соответственно.

FFACX

1 день
0.11%
1 месяц
3.67%
С начала года
7.94%
6 месяцев
8.52%
1 год
18.78%
3 года*
14.10%
5 лет*
7.41%
10 лет*
6.77%

CGO

1 день
-1.06%
1 месяц
9.19%
С начала года
25.76%
6 месяцев
28.19%
1 год
34.18%
3 года*
25.31%
5 лет*
6.14%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFACX и CGO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFACX
Franklin Global Allocation Fund Class C		7.94%15.09%12.06%11.99%-12.43%10.89%0.71%16.90%-10.54%10.44%
CGO
Calamos Global Total Return Fund		25.76%8.87%36.81%14.03%-36.60%13.04%20.87%45.08%-26.14%56.67%

Correlation

The correlation between FFACX and CGO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2005 г.

0.56

The correlation between FFACX and CGO shifts across timeframes, from 0.52 (10 years) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Global Allocation Fund Class C

Calamos Global Total Return Fund

Часто сравнивают с FFACX:
FFACX с FVCAXFFACX с FGRAXFFACX с GBMFXFFACX с WMRIXFFACX с RAPZXFFACX с TEDIXFFACX с FCOQX
Часто сравнивают с CGO:
CGO с GAOSXCGO с CHWCGO с MQIFXCGO с SEAIXCGO с PGPCGO с GBFFXCGO с FLFGX

Доходность на риск

FFACX vs. CGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFACX
Ранг доходности на риск FFACX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFACX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFACX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFACX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFACX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFACX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CGO
Ранг доходности на риск CGO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFACX c CGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Global Allocation Fund Class C (FFACX) и Calamos Global Total Return Fund (CGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFACXCGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.17

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.90

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.25

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.57

7.93

+4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFACX vs. CGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFACX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGO равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFACX и CGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFACXCGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.17

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.30

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.50

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.36

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FFACX и CGO

Максимальная просадка FFACX за все время составила -53.66%, что меньше максимальной просадки CGO в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFACX и CGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFACXCGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.66%

-60.03%

+6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-15.24%

+8.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.99%

-26.70%

+15.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.76%

-43.69%

+24.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.23%

-50.89%

+20.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.06%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-11.57%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

4.32%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FFACX и CGO

Текущая волатильность для Franklin Global Allocation Fund Class C (FFACX) составляет 2.58%, в то время как у Calamos Global Total Return Fund (CGO) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что FFACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFACXCGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

5.46%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.03%

12.97%

-5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

15.82%

-7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.01%

20.35%

-10.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.47%

24.69%

-13.22%

Сравнение комиссий FFACX и CGO

FFACX берет комиссию в 1.74%, что меньше комиссии CGO в 2.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFACX и CGO

Дивидендная доходность FFACX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности CGO в 6.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGO
Calamos Global Total Return Fund		6.88%8.43%8.43%10.57%12.68%7.80%8.18%8.96%11.81%7.97%11.40%10.51%
FFACX
Franklin Global Allocation Fund Class C		4.19%4.52%0.39%0.90%3.57%0.45%6.72%2.24%2.38%2.21%1.48%2.17%

Часто задаваемые вопросы

FFACX and CGO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGO has higher volatility (5.46%) compared to FFACX (2.58%). In terms of maximum drawdown, FFACX dropped -53.66% vs CGO's -60.03%.

FFACX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFACX и CGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор