Сравнение FEXU.L с LGUG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) и L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L).
FEXU.L и LGUG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEXU.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. LGUG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 7 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEXU.L и LGUG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEXU.L и LGUG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEXU.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF | 3.05% | 15.23% | 16.68% | 14.64% | -12.27% | 26.82% | 13.54% | 23.17% |
LGUG.L L&G US Equity UCITS ETF | -4.52% | 18.03% | 25.32% | 27.94% | -20.49% | 28.34% | 20.57% | 29.39% |
Разные валюты инструментов
FEXU.L торгуется в USD, в то время как LGUG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGUG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FEXU.L показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у LGUG.L с доходностью -4.52%.
FEXU.L
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 11.76%
LGUG.L
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -4.52%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 18.33%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEXU.L и LGUG.L
FEXU.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LGUG.L в 0.05%.
Доходность на риск
FEXU.L vs. LGUG.L — Ранг доходности на риск
FEXU.L
LGUG.L
Сравнение FEXU.L c LGUG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) и L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEXU.L | LGUG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.11 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.63 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.95 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 7.90 | +2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEXU.L | LGUG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.11 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.73 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.01 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между FEXU.L и LGUG.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEXU.L и LGUG.L
Ни FEXU.L, ни LGUG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FEXU.L и LGUG.L
Максимальная просадка FEXU.L за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки LGUG.L в -32.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEXU.L и LGUG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEXU.L | LGUG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.38% | -24.75% | -14.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.14% | -10.82% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.80% | -21.49% | +0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -5.66% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -3.86% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.43% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEXU.L и LGUG.L
Текущая волатильность для First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) составляет 4.21%, в то время как у L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что FEXU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGUG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEXU.L | LGUG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 4.48% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 8.87% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 16.49% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 16.18% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 19.32% | -1.99% |