PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEXU.L с LCUS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEXU.L с LCUS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) и Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF (LCUS.L).

FEXU.L и LCUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEXU.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. LCUS.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 27 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEXU.L и LCUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) и Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF (LCUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEXU.L и LCUS.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FEXU.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF		3.05%15.23%16.68%14.64%-12.27%26.82%13.54%26.06%-11.34%
LCUS.L
Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF		0.00%5.91%25.25%26.69%-21.44%26.21%17.83%29.68%-7.13%
Разные валюты инструментов

FEXU.L торгуется в USD, в то время как LCUS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LCUS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

FEXU.L

1 день
1.97%
1 месяц
-2.96%
С начала года
3.05%
6 месяцев
5.58%
1 год
20.87%
3 года*
16.41%
5 лет*
9.87%
10 лет*
11.76%

LCUS.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF

Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF

Часто сравнивают с FEXU.L:
FEXU.L с DGROFEXU.L с QCLN.LFEXU.L с FEX.LFEXU.L с FDN.LFEXU.L с SCHGFEXU.L с XZMD.LFEXU.L с CAPS.L
Часто сравнивают с LCUS.L:
LCUS.L с VUGLCUS.L с SCHGLCUS.L с SPX5.LLCUS.L с VOOLCUS.L с SPY5.LLCUS.L с FEX.LLCUS.L с FRUE.L

Сравнение комиссий FEXU.L и LCUS.L

FEXU.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LCUS.L в 0.04%.

FEXU.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF
LCUS.L
Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF

Доходность на риск

FEXU.L vs. LCUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEXU.L
Ранг доходности на риск FEXU.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEXU.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEXU.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEXU.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEXU.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEXU.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
LCUS.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEXU.L c LCUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) и Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF (LCUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEXU.LLCUS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.21

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEXU.L vs. LCUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEXU.LLCUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

—

—

Корреляция

Корреляция между FEXU.L и LCUS.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEXU.L и LCUS.L

Ни FEXU.L, ни LCUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
FEXU.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LCUS.L
Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF		0.00%0.00%0.83%0.77%0.69%0.48%0.02%0.01%

Просадки

Сравнение просадок FEXU.L и LCUS.L

Загрузка...

Показатели просадок

FEXU.LLCUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FEXU.L и LCUS.L

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEXU.LLCUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

—

—