Сравнение FEX.L с CIBR.L
FEX.L (First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD) and CIBR.L (First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation) are both exchange-traded funds - FEX.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while CIBR.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEX.L returned 12.00%/yr vs 15.81%/yr for CIBR.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEX.L charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.L.
Доходность
Сравнение доходности FEX.L и CIBR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FEX.L торгуется в GBp, в то время как CIBR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CIBR.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FEX.L показывает доходность 14.35%, что значительно ниже, чем у CIBR.L с доходностью 25.53%.
FEX.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 14.35%
- 6 месяцев
- 14.52%
- 1 год
- 30.14%
- 3 года*
- 17.43%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 13.54%
CIBR.L
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- 29.75%
- С начала года
- 25.53%
- 6 месяцев
- 20.36%
- 1 год
- 22.63%
- 3 года*
- 22.15%
- 5 лет*
- 15.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEX.L и CIBR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEX.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD | 14.35% | 7.34% | 18.68% | 8.36% | -1.83% | 28.60% | 13.51% |
CIBR.L First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation | 25.53% | -0.09% | 21.03% | 33.79% | -18.91% | 20.71% | 24.43% |
Correlation
The correlation between FEX.L and CIBR.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.59 |
The correlation between FEX.L and CIBR.L shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FEX.L и CIBR.L
Секторы
FEX.L
CIBR.L
Технологии
Промышленность
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
Технологии
FEX.L
CIBR.L
Промышленность
FEX.L
CIBR.L
Финансовые услуги
FEX.L
CIBR.L
-
Здравоохранение
FEX.L
CIBR.L
-
Потребительский циклический сектор
FEX.L
CIBR.L
-
Коммунальные услуги
FEX.L
CIBR.L
-
Энергетика
FEX.L
CIBR.L
-
Недвижимость
FEX.L
CIBR.L
-
Потребительский защитный сектор
FEX.L
CIBR.L
-
Коммуникационные услуги
FEX.L
CIBR.L
Сырьевые материалы
FEX.L
CIBR.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEX.L vs. CIBR.L — Ранг доходности на риск
FEX.L
CIBR.L
Сравнение FEX.L c CIBR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD (FEX.L) и First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (CIBR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEX.L | CIBR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.18 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.48 | 0.93 | +5.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.58 | 2.11 | +18.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEX.L | CIBR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 0.88 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.67 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.69 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок FEX.L и CIBR.L
Максимальная просадка FEX.L за все время составила -31.58%, что больше максимальной просадки CIBR.L в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEX.L и CIBR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEX.L | CIBR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.58% | -26.65% | -4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | -24.29% | +19.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.34% | -25.48% | +4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.34% | -26.65% | +5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -3.05% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -9.33% | +5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 10.68% | -9.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEX.L и CIBR.L
Текущая волатильность для First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD (FEX.L) составляет 3.61%, в то время как у First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (CIBR.L) волатильность равна 12.21%. Это указывает на то, что FEX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEX.L | CIBR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 12.21% | -8.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.22% | 22.57% | -15.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 25.58% | -14.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.53% | 23.70% | -9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.45% | 23.78% | -7.33% |
Сравнение комиссий FEX.L и CIBR.L
FEX.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CIBR.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEX.L и CIBR.L
Ни FEX.L, ни CIBR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FEX.L and CIBR.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CIBR.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIBR.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for FEX.L.
FEX.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while CIBR.L is Technology Equities. FEX.L tracks Russell 1000 TR USD, while CIBR.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.75% for FEX.L and 0.60% for CIBR.L.
Подберите оптимальное распределение для FEX.L и CIBR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор