PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUS с IGUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEUS с IGUS.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FEUS (FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund) and IGUS.L (iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF) are both exchange-traded funds - FEUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross, while IGUS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FEUS returned 18.84%/yr vs 22.33%/yr for IGUS.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEUS charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for IGUS.L.

Доходность

Сравнение доходности FEUS и IGUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FEUS торгуется в USD, в то время как IGUS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGUS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEUS показывает доходность 8.26%, что значительно выше, чем у IGUS.L с доходностью 7.38%.

FEUS

1 день
0.44%
1 месяц
-0.79%
С начала года
8.26%
6 месяцев
8.52%
1 год
24.07%
3 года*
18.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

IGUS.L

1 день
1.90%
1 месяц
-0.88%
С начала года
7.38%
6 месяцев
9.31%
1 год
22.57%
3 года*
22.33%
5 лет*
10.80%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEUS и IGUS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund		8.26%14.67%23.10%25.54%-19.10%9.37%
IGUS.L
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF		7.38%26.25%22.56%31.05%-29.08%8.30%

Correlation

The correlation between FEUS and IGUS.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

0.60

The correlation between FEUS and IGUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEUS и IGUS.L

Секторы
FEUS
IGUS.L

Технологии

39.0%
35.6%

Финансовые услуги

11.2%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.4%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.4%
10.2%

Здравоохранение

8.2%
8.5%

Промышленность

8.0%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.9%

Энергетика

3.4%
3.5%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Коммунальные услуги

1.7%
2.3%

Сырьевые материалы

1.5%
1.8%

Технологии

FEUS
39.0%
IGUS.L
35.6%

Финансовые услуги

FEUS
11.2%
IGUS.L
11.8%

Коммуникационные услуги

FEUS
10.4%
IGUS.L
11.2%

Потребительский циклический сектор

FEUS
10.4%
IGUS.L
10.2%

Здравоохранение

FEUS
8.2%
IGUS.L
8.5%

Промышленность

FEUS
8.0%
IGUS.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

FEUS
4.2%
IGUS.L
4.9%

Энергетика

FEUS
3.4%
IGUS.L
3.5%

Недвижимость

FEUS
2.0%
IGUS.L
1.9%

Коммунальные услуги

FEUS
1.7%
IGUS.L
2.3%

Сырьевые материалы

FEUS
1.5%
IGUS.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund

iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF

Часто сравнивают с FEUS:
FEUS с ESGVFEUS с VOTEFEUS с BDGSFEUS с IVVFEUS с FEIGFEUS с RAVIFEUS с NFRA
Часто сравнивают с IGUS.L:
IGUS.L с VUAG.LIGUS.L с VUSA.LIGUS.L с CSP1.LIGUS.L с WENS.LIGUS.L с JPJP.LIGUS.L с SAEMXIGUS.L с GSPX.L

Доходность на риск

FEUS vs. IGUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUS
Ранг доходности на риск FEUS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IGUS.L
Ранг доходности на риск IGUS.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGUS.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGUS.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGUS.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGUS.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGUS.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUS c IGUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEUSIGUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.42

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.16

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

1.69

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.84

6.60

+3.24

FEUS vs. IGUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUS на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGUS.L равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUS и IGUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEUS и IGUS.L

Максимальная просадка FEUS за все время составила -25.31%, что меньше максимальной просадки IGUS.L в -43.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUS и IGUS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEUSIGUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.31%

-43.75%

+18.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-12.78%

+3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.47%

-18.55%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-2.74%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-7.75%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

3.27%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUS и IGUS.L

FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) имеют волатильность 4.31% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEUSIGUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.25%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

11.38%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

15.15%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

20.57%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

21.12%

-4.09%

Сравнение комиссий FEUS и IGUS.L

FEUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IGUS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUS и IGUS.L

Дивидендная доходность FEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как IGUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund		1.00%1.06%1.15%1.41%1.48%0.36%
IGUS.L
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEUS and IGUS.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FEUS is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FEUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for IGUS.L.

FEUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while IGUS.L is S&P 500. FEUS tracks Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross, while IGUS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: FlexShares and iShares. Their fees differ too: 0.09% for FEUS and 0.20% for IGUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEUS и IGUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор