Сравнение FEUS с HYXF
FEUS (FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund) and HYXF (iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - FEUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross, while HYXF is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI US High Yield Corporate Choice ESG Screened. Both are passively managed. Over the past 3 years, FEUS returned 18.84%/yr vs 8.51%/yr for HYXF. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEUS charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for HYXF.
Доходность
Сравнение доходности FEUS и HYXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEUS показывает доходность 8.26%, что значительно выше, чем у HYXF с доходностью 1.06%.
FEUS
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- 24.07%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYXF
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEUS и HYXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | 8.26% | 14.67% | 23.10% | 25.54% | -19.10% | 9.37% |
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | 1.06% | 8.88% | 8.35% | 11.87% | -11.90% | 0.16% |
Correlation
The correlation between FEUS and HYXF is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г. | 0.67 |
The correlation between FEUS and HYXF shifts across timeframes, from 0.63 (3 years) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEUS vs. HYXF — Ранг доходности на риск
FEUS
HYXF
Сравнение FEUS c HYXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEUS | HYXF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.26 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 10.11 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEUS и HYXF
Максимальная просадка FEUS за все время составила -25.31%, что больше максимальной просадки HYXF в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUS и HYXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEUS | HYXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.31% | -18.75% | -6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -2.57% | -6.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -4.81% | -14.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -0.13% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -2.57% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 0.57% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUS и HYXF
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что FEUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEUS | HYXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 1.26% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 3.00% | +6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 3.82% | +8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 8.05% | +8.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 8.31% | +8.72% |
Сравнение комиссий FEUS и HYXF
FEUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HYXF в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUS и HYXF
Дивидендная доходность FEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности HYXF в 6.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | 1.00% | 1.06% | 1.15% | 1.41% | 1.48% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | 6.09% | 6.19% | 6.40% | 5.93% | 5.37% | 4.56% | 4.96% | 5.29% | 6.14% | 5.85% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
FEUS and HYXF have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEUS has higher volatility (4.31%) compared to HYXF (1.26%). In terms of maximum drawdown, FEUS dropped -25.31% vs HYXF's -18.75%.
On 3-year performance, FEUS leads with 18.84% vs 8.51% for HYXF. On fees, FEUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, HYXF has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FEUS has performed better with a 18.84% return vs 8.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for HYXF.
HYXF has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 1.00% for FEUS.
FEUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while HYXF is High Yield Bonds. FEUS tracks Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross, while HYXF tracks Bloomberg MSCI US High Yield Corporate Choice ESG Screened. They also come from different issuers: FlexShares and iShares. Their fees differ too: 0.09% for FEUS and 0.35% for HYXF.
FEUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEUS и HYXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор