Сравнение FEUS с BUFH
FEUS (FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - FEUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, FEUS returned 20.61% vs 6.20% for BUFH. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEUS charges 0.09%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности FEUS и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEUS показывает доходность 7.03%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.30%.
FEUS
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEUS и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | 7.03% | 12.69% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.30% | 3.81% |
Correlation
The correlation between FEUS and BUFH is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEUS vs. BUFH — Ранг доходности на риск
FEUS
BUFH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FEUS c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEUS | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEUS и BUFH
Максимальная просадка FEUS за все время составила -25.31%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUS и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEUS | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.31% | -1.53% | -23.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -1.53% | -8.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -0.26% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -0.18% | -6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUS и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEUS | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 2.38% | +10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 2.38% | +14.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 2.38% | +14.64% |
Сравнение комиссий FEUS и BUFH
FEUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUS и BUFH
Дивидендная доходность FEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | 1.02% | 1.06% | 1.15% | 1.41% | 1.48% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
FEUS and BUFH have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, FEUS leads with 20.61% vs 6.20% for BUFH. On fees, FEUS is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEUS has performed better with a 20.61% return vs 6.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
FEUS has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for BUFH.
FEUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: FlexShares and First Trust. Their fees differ too: 0.09% for FEUS and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для FEUS и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор