PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUQ.DE с SC0D.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEUQ.DE с SC0D.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEUQ.DE (Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF) and SC0D.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - FEUQ.DE tracks the Fidelity Europe Quality Income while SC0D.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEUQ.DE returned 7.82%/yr vs 11.35%/yr for SC0D.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FEUQ.DE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for SC0D.DE.

Доходность

Сравнение доходности FEUQ.DE и SC0D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUQ.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEUQ.DE показывает доходность 8.15%, что значительно выше, чем у SC0D.DE с доходностью 7.29%.

FEUQ.DE

1 день
0.88%
1 месяц
1.29%
С начала года
8.15%
6 месяцев
10.42%
1 год
16.55%
3 года*
13.41%
5 лет*
7.82%
10 лет*
—

SC0D.DE

1 день
0.74%
1 месяц
1.96%
С начала года
7.29%
6 месяцев
8.66%
1 год
15.55%
3 года*
15.50%
5 лет*
11.35%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEUQ.DE и SC0D.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEUQ.DE
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF		8.15%18.63%5.62%17.92%-16.24%25.15%-2.54%30.46%-9.06%-1.88%
SC0D.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		7.29%22.01%10.91%22.46%-9.02%23.19%-3.03%30.01%-12.05%-4.86%

Correlation

The correlation between FEUQ.DE and SC0D.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2017 г.

0.91

The correlation between FEUQ.DE and SC0D.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с FEUQ.DE:
FEUQ.DE с EEI.LFEUQ.DE с EUN1.DEFEUQ.DE с QDVX.DEFEUQ.DE с FUSA.DEFEUQ.DE с PR1Z.DEFEUQ.DE с ASWA.DEFEUQ.DE с XESD.DE
Часто сравнивают с SC0D.DE:
SC0D.DE с DECD.DESC0D.DE с VWCG.DESC0D.DE с EXSC.DESC0D.DE с FTGE.DESC0D.DE с GLDSC0D.DE с EXSB.DESC0D.DE с ZPAB.DE

Доходность на риск

FEUQ.DE vs. SC0D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUQ.DE
Ранг доходности на риск FEUQ.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUQ.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUQ.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUQ.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUQ.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUQ.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SC0D.DE
Ранг доходности на риск SC0D.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0D.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0D.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0D.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0D.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0D.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUQ.DE c SC0D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUQ.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUQ.DESC0D.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
0.98

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
1.54

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

1.43

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.96

4.87

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUQ.DE vs. SC0D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUQ.DE на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа SC0D.DE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUQ.DE и SC0D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUQ.DESC0D.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.98

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.64

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.46

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FEUQ.DE и SC0D.DE

Максимальная просадка FEUQ.DE за все время составила -33.84%, что меньше максимальной просадки SC0D.DE в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUQ.DE и SC0D.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEUQ.DESC0D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.84%

-38.50%

+4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-10.93%

+2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.17%

-16.54%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.53%

-23.38%

-2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.53%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-7.22%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

3.21%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUQ.DE и SC0D.DE

Текущая волатильность для Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUQ.DE) составляет 3.87%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что FEUQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEUQ.DESC0D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.94%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

12.94%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

15.95%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

17.53%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

18.27%

-2.70%

Сравнение комиссий FEUQ.DE и SC0D.DE

FEUQ.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SC0D.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUQ.DE и SC0D.DE

Ни FEUQ.DE, ни SC0D.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FEUQ.DE and SC0D.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SC0D.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0D.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for FEUQ.DE.

FEUQ.DE tracks Fidelity Europe Quality Income, while SC0D.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for FEUQ.DE and 0.05% for SC0D.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEUQ.DE и SC0D.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор