Сравнение FEUQ.DE с EXSH.DE
FEUQ.DE (Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF) and EXSH.DE (iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds - FEUQ.DE tracks the Fidelity Europe Quality Income while EXSH.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEUQ.DE returned 7.82%/yr vs 12.78%/yr for EXSH.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FEUQ.DE charges 0.30%/yr vs 0.32%/yr for EXSH.DE.
Доходность
Сравнение доходности FEUQ.DE и EXSH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEUQ.DE показывает доходность 8.15%, что значительно ниже, чем у EXSH.DE с доходностью 13.96%.
FEUQ.DE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 10.42%
- 1 год
- 16.55%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- —
EXSH.DE
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 13.96%
- 6 месяцев
- 19.08%
- 1 год
- 32.09%
- 3 года*
- 23.40%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение доходности по годам FEUQ.DE и EXSH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUQ.DE Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF | 8.15% | 18.63% | 5.62% | 17.92% | -16.24% | 25.15% | -2.54% | 30.46% | -9.06% | -1.88% |
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 13.96% | 44.94% | 5.72% | 10.87% | -9.92% | 23.55% | -9.64% | 27.73% | -4.87% | -1.59% |
Correlation
The correlation between FEUQ.DE and EXSH.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2017 г. | 0.81 |
The correlation between FEUQ.DE and EXSH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEUQ.DE vs. EXSH.DE — Ранг доходности на риск
FEUQ.DE
EXSH.DE
Сравнение FEUQ.DE c EXSH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUQ.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUQ.DE | EXSH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.48 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 4.85 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 16.10 | -9.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUQ.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 2.69 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.86 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.32 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок FEUQ.DE и EXSH.DE
Максимальная просадка FEUQ.DE за все время составила -33.84%, что меньше максимальной просадки EXSH.DE в -70.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUQ.DE и EXSH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEUQ.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.84% | -70.20% | +36.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -6.65% | -1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.17% | -14.43% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.53% | -22.98% | -2.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -1.87% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -22.15% | +16.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.01% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUQ.DE и EXSH.DE
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUQ.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) имеют волатильность 3.87% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEUQ.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 3.90% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 9.77% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.24% | 11.99% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 14.61% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 17.15% | -1.58% |
Сравнение комиссий FEUQ.DE и EXSH.DE
FEUQ.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EXSH.DE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUQ.DE и EXSH.DE
FEUQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXSH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.47% | 5.15% | 5.86% | 6.39% | 6.06% | 3.77% | 3.58% | 4.50% | 4.42% | 5.03% | 4.99% | 3.96% |
FEUQ.DE Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEUQ.DE and EXSH.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FEUQ.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEUQ.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.32% for EXSH.DE.
FEUQ.DE tracks Fidelity Europe Quality Income, while EXSH.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.30% for FEUQ.DE and 0.32% for EXSH.DE.
Подберите оптимальное распределение для FEUQ.DE и EXSH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор