PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUI.L с IEFV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEUI.L с IEFV.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FEUI.L (Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF) and IEFV.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - FEUI.L tracks the MSCI Europe High Div Yld NR EUR while IEFV.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEUI.L returned 8.24%/yr vs 15.04%/yr for IEFV.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FEUI.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for IEFV.L.

Доходность

Сравнение доходности FEUI.L и IEFV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FEUI.L торгуется в GBP, в то время как IEFV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEFV.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEUI.L показывает доходность 10.20%, что значительно ниже, чем у IEFV.L с доходностью 14.64%.

FEUI.L

1 день
0.80%
1 месяц
3.11%
С начала года
10.20%
6 месяцев
10.57%
1 год
23.24%
3 года*
15.54%
5 лет*
8.24%
10 лет*
—

IEFV.L

1 день
1.36%
1 месяц
1.12%
С начала года
14.64%
6 месяцев
15.38%
1 год
38.77%
3 года*
22.78%
5 лет*
15.04%
10 лет*
12.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEUI.L и IEFV.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FEUI.L
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF		10.20%23.83%1.23%15.49%-11.03%17.17%2.81%-7.35%
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		14.64%42.20%5.40%11.41%1.47%18.58%-3.74%5.04%

Correlation

The correlation between FEUI.L and IEFV.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2019 г.

0.82

The correlation between FEUI.L and IEFV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEUI.L и IEFV.L

Секторы
FEUI.L
IEFV.L

Финансовые услуги

24.3%
23.6%

Промышленность

19.5%
18.8%

Здравоохранение

12.5%
13.2%

Технологии

9.6%
9.7%

Потребительский циклический сектор

8.1%
6.5%

Потребительский защитный сектор

6.7%
8.6%

Энергетика

5.4%
5.2%

Сырьевые материалы

4.8%
5.5%

Коммунальные услуги

4.8%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.6%

Недвижимость

1.0%
0.7%

Финансовые услуги

FEUI.L
24.3%
IEFV.L
23.6%

Промышленность

FEUI.L
19.5%
IEFV.L
18.8%

Здравоохранение

FEUI.L
12.5%
IEFV.L
13.2%

Технологии

FEUI.L
9.6%
IEFV.L
9.7%

Потребительский циклический сектор

FEUI.L
8.1%
IEFV.L
6.5%

Потребительский защитный сектор

FEUI.L
6.7%
IEFV.L
8.6%

Энергетика

FEUI.L
5.4%
IEFV.L
5.2%

Сырьевые материалы

FEUI.L
4.8%
IEFV.L
5.5%

Коммунальные услуги

FEUI.L
4.8%
IEFV.L
4.8%

Коммуникационные услуги

FEUI.L
3.4%
IEFV.L
3.6%

Недвижимость

FEUI.L
1.0%
IEFV.L
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с FEUI.L:
FEUI.L с ISF.LFEUI.L с EEI.LFEUI.L с GRIDFEUI.L с SDUE.LFEUI.L с 18M2.DEFEUI.L с VYMFEUI.L с VUAA.L
Часто сравнивают с IEFV.L:
IEFV.L с EVAL.LIEFV.L с BRK-BIEFV.L с NASL.LIEFV.L с SMEA.LIEFV.L с UC96.LIEFV.L с XDAX.LIEFV.L с EFV

Доходность на риск

FEUI.L vs. IEFV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUI.L
Ранг доходности на риск FEUI.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUI.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUI.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUI.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUI.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUI.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IEFV.L
Ранг доходности на риск IEFV.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFV.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFV.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFV.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFV.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFV.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUI.L c IEFV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEUI.LIEFV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.88

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.91

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.53

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.65

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.86

13.42

-5.56

FEUI.L vs. IEFV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUI.L на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа IEFV.L равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUI.L и IEFV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEUI.L и IEFV.L

Максимальная просадка FEUI.L за все время составила -30.39%, что меньше максимальной просадки IEFV.L в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUI.L и IEFV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEUI.LIEFV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.39%

-34.64%

+4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-10.57%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.80%

-15.02%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

-16.16%

-6.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-6.18%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.88%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUI.L и IEFV.L

Текущая волатильность для Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.L) составляет 2.96%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что FEUI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEUI.LIEFV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

3.84%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

11.09%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

13.43%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

17.10%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

17.58%

-1.31%

Сравнение комиссий FEUI.L и IEFV.L

FEUI.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IEFV.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUI.L и IEFV.L

Дивидендная доходность FEUI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, тогда как IEFV.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FEUI.L
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF		3.41%3.02%3.63%3.66%3.71%2.93%2.53%0.27%
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEUI.L and IEFV.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEFV.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEFV.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for FEUI.L.

FEUI.L tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR, while IEFV.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.30% for FEUI.L and 0.25% for IEFV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEUI.L и IEFV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор