Сравнение FEUGX с EVGOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Eaton Vance Government Opportunities Fund (EVGOX).
FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г.. EVGOX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности FEUGX и EVGOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEUGX и EVGOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 0.80% | 5.26% | 4.81% | 4.20% | -2.36% | -0.29% | 0.96% | 2.95% | 1.66% | 0.67% |
EVGOX Eaton Vance Government Opportunities Fund | -0.24% | 10.50% | 0.07% | 4.56% | -6.57% | -1.20% | 4.59% | 2.43% | 0.72% | 1.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FEUGX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у EVGOX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции FEUGX превзошли акции EVGOX по среднегодовой доходности: 1.88% против 1.51% соответственно.
FEUGX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 1.88%
EVGOX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 1.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEUGX и EVGOX
FEUGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии EVGOX в 1.05%.
Доходность на риск
FEUGX vs. EVGOX — Ранг доходности на риск
FEUGX
EVGOX
Сравнение FEUGX c EVGOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Eaton Vance Government Opportunities Fund (EVGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUGX | EVGOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.06 | 1.10 | +1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.86 | 1.64 | +6.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.73 | 1.21 | +1.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.44 | 1.82 | +7.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.30 | 5.67 | +26.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUGX | EVGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 1.10 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.68 | 0.23 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.51 | 0.38 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.34 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между FEUGX и EVGOX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUGX и EVGOX
Дивидендная доходность FEUGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности EVGOX в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 4.08% | 4.57% | 4.36% | 3.88% | 1.11% | 0.12% | 1.06% | 2.70% | 1.75% | 0.98% | 0.67% | 0.50% |
EVGOX Eaton Vance Government Opportunities Fund | 4.98% | 5.38% | 5.24% | 4.58% | 2.75% | 1.77% | 2.19% | 3.24% | 3.34% | 3.54% | 3.30% | 3.81% |
Просадки
Сравнение просадок FEUGX и EVGOX
Максимальная просадка FEUGX за все время составила -18.32%, что меньше максимальной просадки EVGOX в -23.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUGX и EVGOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEUGX | EVGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.32% | -23.97% | +5.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.53% | -3.28% | +2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.05% | -11.41% | +8.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.17% | -11.44% | +8.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -2.19% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -3.43% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 1.05% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUGX и EVGOX
Текущая волатильность для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) составляет 0.23%, в то время как у Eaton Vance Government Opportunities Fund (EVGOX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что FEUGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEUGX | EVGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 1.85% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 3.06% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 5.03% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.48% | 5.24% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.25% | 3.98% | -2.73% |