PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUGX с EVGOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEUGX с EVGOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEUGX (Federated Hermes Adjustable Rate Fund) and EVGOX (Eaton Vance Government Opportunities Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, FEUGX returned 1.97%/yr vs 1.53%/yr for EVGOX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FEUGX charges 0.55%/yr vs 1.05%/yr for EVGOX.

Доходность

Сравнение доходности FEUGX и EVGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Eaton Vance Government Opportunities Fund (EVGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEUGX показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у EVGOX с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции FEUGX превзошли акции EVGOX по среднегодовой доходности: 1.97% против 1.53% соответственно.

FEUGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.82%
6 месяцев
2.30%
1 год
5.35%
3 года*
4.77%
5 лет*
2.66%
10 лет*
1.97%

EVGOX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.47%
1 год
5.37%
3 года*
4.60%
5 лет*
1.28%
10 лет*
1.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEUGX и EVGOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		1.82%5.26%4.81%4.20%-2.36%-0.29%0.96%2.95%1.66%0.67%
EVGOX
Eaton Vance Government Opportunities Fund		0.20%10.50%0.07%4.56%-6.57%-1.20%4.59%2.43%0.72%1.30%

Correlation

The correlation between FEUGX and EVGOX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 1985 г.

0.44

The correlation between FEUGX and EVGOX shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.53 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Eaton Vance Government Opportunities Fund

Часто сравнивают с FEUGX:
FEUGX с OGVCXFEUGX с DFFGXFEUGX с HLGAXFEUGX с FVIIXFEUGX с CFSTXFEUGX с MDSIXFEUGX с VSBSX
Часто сравнивают с EVGOX:
EVGOX с FSTGXEVGOX с BSVEVGOX с FCBFXEVGOX с FNBGXEVGOX с FAGIXEVGOX с TRBUXEVGOX с LTUSX

Доходность на риск

FEUGX vs. EVGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUGX
Ранг доходности на риск FEUGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUGX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUGX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
EVGOX
Ранг доходности на риск EVGOX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVGOX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVGOX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVGOX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVGOX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVGOX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUGX c EVGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Eaton Vance Government Opportunities Fund (EVGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUGXEVGOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.80
1.25

+2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.89
1.89

+10.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.88

1.24

+2.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.86

1.75

+15.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

66.51

5.45

+61.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUGX vs. EVGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUGX на текущий момент составляет 3.80, что выше коэффициента Шарпа EVGOX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUGX и EVGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUGXEVGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80

1.25

+2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.79

0.24

+1.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.57

0.38

+1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.34

+0.63

Просадки

Сравнение просадок FEUGX и EVGOX

Максимальная просадка FEUGX за все время составила -18.32%, что меньше максимальной просадки EVGOX в -23.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUGX и EVGOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEUGXEVGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.32%

-23.97%

+5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.32%

-3.32%

+3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.64%

-6.74%

+6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.05%

-11.36%

+8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.17%

-11.44%

+8.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.75%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-3.42%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

1.06%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUGX и EVGOX

Текущая волатильность для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) составляет 0.38%, в то время как у Eaton Vance Government Opportunities Fund (EVGOX) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что FEUGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEUGXEVGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

1.62%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.91%

3.39%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41%

4.65%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.49%

5.33%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.26%

4.04%

-2.78%

Сравнение комиссий FEUGX и EVGOX

FEUGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии EVGOX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUGX и EVGOX

Дивидендная доходность FEUGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности EVGOX в 5.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVGOX
Eaton Vance Government Opportunities Fund		5.49%5.38%5.24%4.58%2.75%1.77%2.19%3.24%3.34%3.54%3.30%3.81%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		4.34%4.57%4.36%3.88%1.11%0.12%1.06%2.70%1.75%0.98%0.67%0.50%

Часто задаваемые вопросы

FEUGX and EVGOX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVGOX has higher volatility (1.62%) compared to FEUGX (0.38%). In terms of maximum drawdown, FEUGX dropped -18.32% vs EVGOX's -23.97%.

FEUGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEUGX и EVGOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор